¿Qué es el arbitraje de divisas?
Un arbitraje de divisas es una estrategia de divisas en la que un operador de divisas aprovecha los diferentes diferenciales ofrecidos por los corredores para un par de divisas en particular al realizar intercambios. Diferentes diferenciales para un par de divisas implican disparidades entre los precios de oferta y demanda. El arbitraje de divisas implica comprar y vender pares de divisas de diferentes corredores para aprovechar las tasas de precios fallidos.
Comprender el arbitraje de divisas
El arbitraje de divisas implica la explotación de las diferencias en las cotizaciones en lugar de los movimientos en los tipos de cambio de las monedas en el par de divisas. Los operadores de Forex generalmente practican el arbitraje de dos monedas, en el que se explotan las diferencias entre los diferenciales de dos monedas. Los comerciantes también pueden practicar el arbitraje en tres monedas, también conocido como arbitraje triangular, que es una estrategia más compleja. Debido al uso de computadoras y sistemas comerciales de alta velocidad, los grandes operadores a menudo detectan diferencias en las cotizaciones de los pares de divisas y cierran la brecha rápidamente.
El riesgo más importante que deben enfrentar los operadores de Forex al arbitrar monedas es el riesgo de ejecución. Este riesgo se refiere a la posibilidad de que la cotización de la moneda deseada se pierda debido a la naturaleza rápida de los mercados de divisas.
Para llevar clave
- El arbitraje de divisas es la explotación de las diferencias en las cotizaciones ofrecidas por los corredores. El arbitraje de divisas se puede practicar utilizando diferentes estrategias, como el arbitraje de dos divisas y los arbitrajes de tres divisas.
Ejemplo de arbitraje de divisas
Por ejemplo, dos bancos diferentes (Banco A y Banco B) ofrecen cotizaciones para el par de divisas EE. UU. / EUR. El Banco A establece la tasa en 3/2 dólares por euro, y el Banco B establece su tasa en 4/3 dólares por euro. En el arbitraje de divisas, el operador tomaría un euro, lo convertiría en dólares con el Banco A y luego nuevamente en euros con el Banco B. El resultado es que el operador que comenzó con un euro ahora tiene 9/8 euros. El comerciante ha obtenido una ganancia de 1/8 de euro si no se tienen en cuenta las comisiones comerciales.
Por definición, el arbitraje de divisas requiere que la compra y venta de las dos o más divisas se produzca instantáneamente, porque se supone que un arbitraje está libre de riesgos. Con la llegada de los portales en línea y el comercio algorítmico, el arbitraje se ha vuelto mucho menos común. Con el descubrimiento de precios alto, la capacidad de beneficiarse del arbitraje disminuye.
