¿Qué es el índice de difusión?
Utilizado en el análisis técnico, un índice de difusión mide el número de acciones que han avanzado en precio o muestran un impulso positivo. Es útil para determinar la fortaleza subyacente del mercado de valores en general, ya que el avance de muchas acciones muestra un mercado fuerte, mientras que el avance de pocas (er) acciones muestra un mercado más débil. En el mercado de valores, el índice de difusión generalmente se mide día a día. Las acciones en avance son aquellas que subieron desde el precio de cierre anterior.
Un índice de difusión también se refiere a cuántos Indicadores del ciclo económico (BCI) se mueven juntos. Esto es útil para evaluar la fortaleza de la economía. El "índice de difusión" es un término general que se puede usar en otras áreas de estadística o finanzas para evaluar cuántos componentes de un grupo se mueven hacia arriba o hacia abajo.
Para llevar clave
- Un índice de difusión se refiere a la tendencia común dentro de un grupo de números o estadísticas. En el mercado de valores, un índice de difusión se refiere a si más acciones están disminuyendo o cayendo dentro de un índice como el S&P 500. En el mercado de valores, un índice de difusión creciente significa que hay un número creciente de acciones que se mueven al alza, lo que es positivo para las acciones índices que se mueven más alto. Un índice de difusión decreciente muestra que hay menos acciones subiendo, lo que indica que la presión de compra se está debilitando y / o la presión de venta está aumentando en el índice de acciones. El índice de difusión se puede utilizar para detectar divergencias, lo que podría indicar una fortaleza o debilidad que no es visible al observar el índice de acciones por sí solo.
La fórmula del índice de difusión es
Índice de difusión (DI) = (Avances − Declinaciones) + PDIV donde: Avances = Número de acciones que se mueven hacia arribaDeclinaciones = Número de acciones que se mueven hacia abajoPDIV = Valor DI anterior
¿Qué le dice el índice de difusión?
El índice de difusión, también conocido como el índice de avance / declive, es una de las muchas herramientas de pronóstico diferentes utilizadas por los analistas técnicos para señalar cuándo el mercado es alcista o bajista. El índice de difusión es un indicador de amplitud. Los indicadores de amplitud miden cuántas acciones están participando en un aumento o caída en el mercado de valores.
En general, si el índice de difusión aumenta con un índice bursátil, eso ayuda a confirmar que la tendencia alcista dentro del índice bursátil es fuerte, ya que un número creciente de acciones se mueve hacia arriba.
Si el índice de difusión comienza a caer mientras el índice bursátil sigue aumentando, esto se llama divergencia bajista. Significa que menos acciones están participando en el aumento del índice bursátil, lo cual es una señal de advertencia de que el índice bursátil podría eventualmente bajar más.
Si el índice de difusión está cayendo a medida que cae el índice bursátil, eso ayuda a confirmar la tendencia bajista. Significa que avanzan menos acciones, lo que tiene sentido ya que el índice de acciones está disminuyendo (y las acciones dentro del índice de acciones están disminuyendo).
Si el índice bursátil está cayendo, y el índice de difusión comienza a subir, eso se llama divergencia alcista. Significa que más acciones están comenzando a subir, lo que significa que el índice de acciones podría comenzar a subir más pronto.
El índice de difusión también puede ayudar a un economista o comerciante a interpretar los BCI con mayor precisión. Este grupo de indicadores se utiliza para evaluar la economía. Dado que hay múltiples indicadores, que pueden decir cosas diferentes, es útil crear un índice de difusión para ver si la mayoría de los indicadores apuntan hacia una economía en mejora o en deterioro.
Este tipo de índice de difusión se calcula de manera diferente y a menudo se expresa como un porcentaje. A los indicadores ascendentes se les asigna un valor de uno, a los indicadores no modificados se les asigna un valor de 0.5 y a los indicadores descendentes se les asigna un valor de cero. Suponga que de 10 indicadores obtenemos un puntaje de 7.5. Divida eso por el número de indicadores (10 en este caso), y luego multiplique por 100 para obtener un porcentaje. En este caso, el 75% de los indicadores indican una actividad económica creciente.
¿Cuál es la diferencia entre el índice de difusión y el índice de marca?
Un índice de difusión mide cuántas acciones están avanzando dentro de un índice, generalmente en un marco de tiempo diario. En otras palabras, mide cuántas acciones avanzaron desde el cierre de la sesión anterior. El índice de ticks es un indicador de amplitud a más corto plazo, ya que mide cuántas acciones tuvieron un repunte frente a un descenso. Un aumento es un precio negociado más alto que el anterior, y un descenso es un precio negociado más bajo que el anterior.
Limitación del uso del índice de difusión
Para el mercado de valores, un índice de difusión a veces no funciona tan bien en los índices relacionados con Nasdaq. Esto se debe a que las pequeñas acciones especulativas de Nasdaq son más propensas a la bancarrota o a la exclusión de las acciones de NYSE. Por lo tanto, si bien las acciones de Nasdaq que cotizan actualmente pueden estar aumentando, todas las que están en la lista siguen arrastrando el índice de difusión acumulativo. Por lo tanto, el índice de difusión puede disminuir durante mucho tiempo, durante ciertos períodos, incluso mientras los índices Nasdaq están aumentando.
La divergencia del índice de difusión es una mala señal de temporización comercial. La divergencia puede durar más de lo que muchos operadores esperan, lo que significa que puede no ser prudente negociar con la divergencia tan pronto como se detecta. Es mejor esperar el precio para confirmar la divergencia. Por ejemplo, si se forma una divergencia alcista, no compre de inmediato. Espere a que el índice bursátil comience a subir antes de comprar.
En cuanto a la aplicación de un índice de difusión a otros grupos de datos, como los BCI, es importante recordar que no todos los puntos de datos dentro del grupo pueden ser de igual importancia. A un indicador que aumenta rápidamente solo se le da un valor de punto de uno, mientras que un aumento mediocre también se le da un valor de uno. El índice de difusión puede simplificar en exceso los datos. Por lo tanto, sigue siendo una buena idea mirar los indicadores individuales y lo que están diciendo, así como el índice de difusión.
