El precio promedio ponderado por volumen (VWAP) es una herramienta importante que los comerciantes usan para evaluar si una acción fue comprada o vendida a un buen precio. Por lo general, los comerciantes y analistas usan el VWAP estándar, que calcula el precio en función de todas las órdenes para el día de negociación; sin embargo, algunos prefieren usar múltiples marcos de tiempo para el VWAP.
Los comerciantes y analistas usan el VWAP para eliminar el ruido que ocurre durante todo el día, para que puedan evaluar a qué precios realmente están cotizando los compradores y vendedores en la bolsa o en el mercado. VWAP ofrece a los comerciantes una idea de cómo se negocian las acciones para ese día y determina, para algunos, un buen precio al que comprar o vender.
Existe una presión natural de venta cuando una acción está tratando de romper por encima o por debajo del VWAP. Cuando una acción o el mercado intenta romper por encima o por debajo de la línea VWAP o un cruce de VWAP, generalmente hay una batalla entre compradores y vendedores. Si una acción intenta romper por encima o por debajo del nivel de VWAP varias veces durante el día, los comerciantes y analistas pueden ver que es un buen precio para comprar o vender. Sin embargo, a algunos comerciantes a corto plazo les gusta esperar a que un bando pierda la batalla y se demoran mucho más en el VWAP o se quedan cortos en un descanso por debajo del VWAP.
El VWAP también puede ayudar a los comerciantes y analistas a obtener información sobre dónde está el impulso en un marco de tiempo específico. Por ejemplo, suponga que un comerciante tenía una acción corta porque había una presión de venta constante y la acción no pudo superar el VWAP varias veces. Si la acción se revierte y tiene una ruptura limpia por encima del VWAP, el operador debe buscar cubrir su corto porque puede estar en el lado equivocado del comercio; El impulso se ha desplazado hacia el lado de la compra porque los vendedores han cedido.
