¿Cuál es la relación de pérdida esperada - Método ELR?
El método de índice de pérdida esperada (ELR) es una técnica utilizada para determinar la cantidad proyectada de reclamos, en relación con las primas ganadas. El método de la tasa de pérdida esperada (ELR) se usa cuando una aseguradora carece de los datos de ocurrencia de reclamos anteriores apropiados para proporcionar debido a los cambios en sus ofertas de productos y cuando carece de una muestra lo suficientemente grande de datos para líneas de productos de cola larga.
La fórmula para el método ELR es
Método ELR = EP ∗ ELR −Pérdidas pagadas en algún lugar: EP = Primas ganadas
Cómo calcular la relación de pérdida esperada - Método ELR
Para calcular el método del índice de pérdidas esperadas, multiplique las primas ganadas por el índice de pérdidas esperadas y luego reste las pérdidas pagadas.
¿Qué le dice el método ELR?
Las aseguradoras reservan una parte de sus primas de la suscripción de nuevas pólizas para pagar futuras reclamaciones. La tasa de pérdida esperada se usa para determinar cuánto reservan. También es importante tener en cuenta que la frecuencia y la gravedad de las afirmaciones que esperan experimentar también juegan un papel importante. Las aseguradoras usan una variedad de métodos de pronóstico para determinar las reservas de reclamos.
En ciertos casos, como nuevas líneas de negocios, el método ELR puede ser la única forma posible de determinar el nivel apropiado de reservas de pérdida requerido. El método ELR también se puede usar para establecer la reserva de pérdidas para líneas comerciales y períodos de pólizas particulares. La tasa de pérdida esperada, multiplicada por la cifra de prima ganada apropiada, producirá las pérdidas finales estimadas (pagadas o incurridas). Sin embargo, para ciertas líneas de negocio, las regulaciones gubernamentales pueden dictar los niveles mínimos de reservas de pérdida requeridos.
- Se usa para determinar la cantidad proyectada de reclamos, en relación con las primas ganadas. Los aseguradores reservan una parte de las primas de las pólizas para pagar los reclamos futuros; el índice de pérdida esperada determina cuánto reservan. ELR se usa para negocios o líneas comerciales que carecen de datos anteriores, mientras que el método de la escalera en cadena se utiliza para negocios estables.
Ejemplo de cómo utilizar el método de relación de pérdida esperada (ELR)
Las aseguradoras también pueden usar el índice de pérdida esperada para calcular la reserva incurrida pero no reportada (IBNR) y la reserva total. La razón de pérdida esperada es la razón de pérdidas finales a primas ganadas. Las pérdidas finales se pueden calcular como la prima ganada multiplicada por la tasa de pérdida esperada. La reserva total se calcula como las pérdidas finales menos las pérdidas pagadas. La reserva IBNR se calcula como la reserva total menos la reserva de efectivo.
Por ejemplo, una aseguradora ha ganado primas de $ 10, 000, 000 y una tasa de pérdida esperada de 0.60. En el transcurso del año, ha pagado pérdidas de $ 750, 000 y reservas de efectivo de $ 900, 000. La reserva total de la aseguradora sería de $ 5, 250, 000 ($ 10, 000, 000 * 0.60 - $ 750, 000), y su reserva IBNR sería de $ 4, 350, 000 ($ 5, 250, 000 - $ 900, 000).
La diferencia entre el método ELR y el método de la escalera de cadena (CLM)
Tanto el ELR como el método de escalera en cadena (CLM) miden las reservas de reclamos, donde el CLM usa datos pasados para predecir lo que sucederá en el futuro. Si bien la tasa de pérdida esperada (ELR) se usa cuando hay pocos datos pasados de los que salir, CLM se usa para negocios y líneas de negocios estables.
Limitaciones del uso del método ELR
La cantidad de reservas de reclamos que una aseguradora debe reservar se determina mediante modelos actuariales y métodos de pronóstico. Las aseguradoras a menudo usan la tasa de pérdida esperada en la cantidad y calidad de los datos disponibles. A menudo es útil en las primeras etapas del pronóstico porque no tiene en cuenta las pérdidas pagadas reales, pero en las etapas posteriores, esta falta de sensibilidad a los cambios en las pérdidas reportadas y pagadas lo hace menos preciso y, por lo tanto, menos útil.
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