¿Qué es el comercio cuantitativo?
El comercio cuantitativo consiste en estrategias comerciales basadas en análisis cuantitativos, que se basan en cálculos matemáticos y en el cálculo de números para identificar oportunidades comerciales. El precio y el volumen son dos de las entradas de datos más comunes utilizadas en el análisis cuantitativo como entradas principales para los modelos matemáticos.
Como el comercio cuantitativo generalmente es utilizado por las instituciones financieras y los fondos de cobertura, las transacciones suelen ser grandes y pueden implicar la compra y venta de cientos de miles de acciones y otros valores. Sin embargo, el comercio cuantitativo es cada vez más utilizado por los inversores individuales.
Fundamentos del comercio cuantitativo
El precio y el volumen son dos de las entradas de datos más comunes utilizadas en el análisis cuantitativo como entradas principales para los modelos matemáticos.
Las técnicas de negociación cuantitativa incluyen negociación de alta frecuencia, negociación algorítmica y arbitraje estadístico. Estas técnicas son rápidas y generalmente tienen horizontes de inversión a corto plazo. Muchos operadores cuantitativos están más familiarizados con herramientas cuantitativas, como promedios móviles y osciladores.
Comprender el comercio cuantitativo
Los operadores cuantitativos aprovechan la tecnología moderna, las matemáticas y la disponibilidad de bases de datos integrales para tomar decisiones comerciales racionales.
Los operadores cuantitativos toman una técnica de negociación y crean un modelo usando matemáticas, y luego desarrollan un programa de computadora que aplica el modelo a los datos históricos del mercado. El modelo se prueba y optimiza. Si se logran resultados favorables, el sistema se implementa en mercados en tiempo real con capital real.
La forma en que funcionan los modelos de comercio cuantitativos se puede describir mejor utilizando una analogía. Considere un informe meteorológico en el que el meteorólogo pronostica un 90% de probabilidad de lluvia mientras brilla el sol. El meteorólogo deriva esta conclusión contraintuitiva al recopilar y analizar datos climáticos de sensores en toda el área.
Un análisis cuantitativo computarizado revela patrones específicos en los datos. Cuando estos patrones se comparan con los mismos patrones revelados en los datos históricos del clima (backtesting), y 90 de cada 100 veces el resultado es lluvia, el meteorólogo puede llegar a la conclusión con confianza, de ahí el pronóstico del 90%. Los operadores cuantitativos aplican este mismo proceso al mercado financiero para tomar decisiones comerciales.
Para llevar clave
- El comercio cuantitativo es una estrategia que utiliza funciones matemáticas para automatizar modelos comerciales. En este tipo de negociación, los datos probados se aplican a varios escenarios de negociación para detectar oportunidades de ganancias. La ventaja del comercio cuantitativo es que permite un uso óptimo de los datos probados y elimina la toma de decisiones emocionales durante el comercio. La desventaja del comercio cuantitativo es que tiene un uso limitado. Una estrategia comercial cuantitativa pierde su efectividad una vez que cambian las condiciones del mercado.
Ejemplo de comercio cuantitativo
Dependiendo de la investigación y las preferencias del comerciante, los algoritmos de negociación cuantitativos se pueden personalizar para evaluar diferentes parámetros relacionados con una acción. Considere el caso de un comerciante que cree en la inversión de impulso. Ella puede elegir escribir un programa simple que elija a los ganadores durante un impulso ascendente en los mercados. Durante la próxima recuperación del mercado, el programa comprará esas acciones. Este es un ejemplo bastante simple de comercio cuantitativo. Por lo general, se utiliza una variedad de parámetros, desde el análisis técnico hasta las existencias de valor y el análisis fundamental, para elegir una combinación compleja de existencias diseñada para maximizar las ganancias. Estos parámetros están programados en un sistema de negociación para aprovechar los movimientos del mercado.
Ventajas y desventajas del comercio cuantitativo
El objetivo de la negociación es calcular la probabilidad óptima de ejecutar una operación rentable. Un comerciante típico puede monitorear, analizar y tomar decisiones comerciales de manera efectiva en un número limitado de valores antes de que la cantidad de datos entrantes supere el proceso de toma de decisiones. El uso de técnicas de comercio cuantitativas ilumina este límite al usar computadoras para automatizar las decisiones de monitoreo, análisis y comercio.
La superación de las emociones es uno de los problemas más generalizados con el comercio. Ya sea miedo o avaricia, cuando se intercambia, la emoción solo sirve para sofocar el pensamiento racional, que generalmente conduce a pérdidas. Las computadoras y las matemáticas no poseen emociones, por lo que el comercio cuantitativo elimina este problema.
El comercio cuantitativo tiene sus problemas. Los mercados financieros son algunas de las entidades más dinámicas que existen. Por lo tanto, los modelos comerciales cuantitativos deben ser tan dinámicos para ser consistentemente exitosos. Muchos comerciantes cuantitativos desarrollan modelos que son temporalmente rentables para la condición del mercado para el que fueron desarrollados, pero finalmente fallan cuando cambian las condiciones del mercado.
