¿Qué es el Programa de evaluación de capital de supervisión (SCAP)?
El Programa de Evaluación de Capital Supervisor (SCAP) fue una prueba de estrés financiero de los bancos más grandes de Estados Unidos, realizada por el Sistema de la Reserva Federal una sola vez, en medio de la crisis financiera de 2008-2009.
La prueba fue una evaluación de los amortiguadores de capital de las instituciones bancarias de EE. UU. Realizada en la primavera de 2009. Estaba destinada a medir la fortaleza financiera de las 19 instituciones financieras más grandes del país en el futuro.
Para llevar clave
- La prueba SCAP se realizó solo una vez, en medio de la crisis financiera de 2008-2009. La prueba midió la capacidad de los bancos más grandes de Estados Unidos para resistir otra crisis futura extrema pero hipotética. Diez de los 19 bancos "demasiado grandes para quebrar" se descubrió que tenían capital inadecuado para enfrentar otra crisis.
La crisis financiera había dejado a muchos bancos e instituciones gravemente subcapitalizados, y las pruebas de resistencia tenían la intención de mostrar qué tan bien el sector bancario podría resistir el impacto de una gran recesión económica.
Cómo funcionó SCAP
Las pruebas de resistencia se realizaron solo en instituciones bancarias con activos de más de $ 100 mil millones. Estos fueron esencialmente los bancos que la Fed consideró "demasiado grandes para quebrar".
Los supervisores bancarios federales trataron de determinar si cada una de estas instituciones tenía un búfer de efectivo suficiente para soportar pérdidas mientras seguían brindando a los clientes acceso al crédito. La prueba de estrés utilizó un escenario de referencia para medir el capital común de Nivel 1 de cada institución o las reservas de efectivo disponibles. Las instituciones también fueron evaluadas por su desempeño en un escenario hipotético y extremo, una especie de peor escenario.
Los bancos pueden recibir cualquiera de los cinco grados:
- Bien capitalizado Bastante capitalizado Subcapitalizado Significativamente subcapitalizado Críticamente subcapitalizado
Una prueba hipotética de SCAP
Las pruebas de resistencia probaron el rendimiento hipotético de los bancos en un conjunto de escenarios, algunos peores que otros. Por ejemplo, una prueba de esfuerzo podría preguntar, ¿qué pasaría si todo lo siguiente sucediera al mismo tiempo: una tasa de desempleo del 10%, una caída del 20% en el mercado de valores y una disminución del 40% en los precios de las viviendas en todo el país. Cada banco recibió instrucciones de utilizar los siguientes nueve trimestres de sus finanzas proyectadas para determinar si tendrían suficiente capital para superar la crisis simulada.
Lo que encontró la Fed
Cuando se completaron las pruebas, los resultados finales mostraron que 10 de los 19 bancos probados habrían tenido un capital inadecuado para satisfacer sus necesidades comerciales durante una crisis financiera.
Sin embargo, cada banco que se sometió a pruebas cumplió con los requisitos de capital legalmente obligatorios.
La Fed publicó al público las puntuaciones de los bancos que se sometieron a las pruebas de resistencia. Los bancos que no aprobaron las pruebas de resistencia se mostraron mal al público.
Las pruebas en general ayudaron a identificar cualquier posible amenaza de desastre económico dentro del sector bancario. Los resultados presionaron a los bancos para que mantengan mayores reservas disponibles en caso de otra crisis financiera.
