Tabla de contenido
- Introducción a los fractales
- Aplicando Fractales al Comercio
- Consideraciones adicionales
- La línea de fondo
Aunque los precios pueden parecer aleatorios, en realidad crean patrones y tendencias repetitivos. Uno de los patrones repetitivos más básicos es un fractal. Los fractales son patrones simples de inversión de cinco barras. Este artículo explicará los fractales y cómo puede aplicarlos a su estrategia comercial.
Para llevar clave
- La hipótesis de los mercados fractales analiza la aleatoriedad diaria del mercado mediante el uso de análisis técnicos y gráficos de velas. Examina los horizontes de los inversores, el papel de la liquidez y el impacto de la información a través de un ciclo económico completo. El mercado se considera estable cuando está comprendido. de inversores de diferentes horizontes de inversión que reciben la misma información. Los choques y las crisis ocurren cuando las estrategias de inversión convergen en horizontes de tiempo más cortos.
Introducción a los fractales
Cuando las personas escuchan la palabra "fractal", a menudo piensan en matemáticas complejas. Eso no es de lo que estamos hablando aquí. Los fractales también se refieren a un patrón recurrente que ocurre en medio de movimientos de precios más caóticos y más grandes.
Los fractales están compuestos por cinco o más barras. Las reglas para identificar fractales son las siguientes:
- Un punto de inflexión bajista ocurre cuando hay un patrón con el máximo más alto en el medio y dos máximos más bajos en cada lado. Un punto de inflexión alcista ocurre cuando hay un patrón con el mínimo más bajo en el medio y dos mínimos más altos en cada lado.
Los fractales que se muestran a continuación son dos ejemplos de patrones perfectos. Tenga en cuenta que pueden ocurrir muchos otros patrones menos perfectos, pero este patrón básico debe permanecer intacto para que el fractal sea válido.
Imagen de Julie Bang © Investopedia 2020
El inconveniente obvio aquí es que los fractales son indicadores rezagados. Un fractal no se puede dibujar hasta que hayamos pasado dos días en la inversión. Sin embargo, las reversiones más significativas continuarán para más barras, beneficiando al comerciante. Una vez que se produce el patrón, se espera que el precio aumente siguiendo un fractal alcista, o disminuya siguiendo un fractal bajista.
Aplicando Fractales al Comercio
La mayoría de las plataformas de gráficos ahora proporcionan fractales como un indicador comercial. Esto significa que los comerciantes no necesitan buscar el patrón. Aplique el indicador al gráfico y el software resaltará todos los patrones. Al hacer esto, los operadores notarán un problema inmediato: este patrón ocurre con frecuencia.
Los fractales se usan mejor junto con otros indicadores o formas de análisis. Un indicador de confirmación común utilizado con fractales es el cocodrilo. Es una herramienta creada mediante el uso de promedios móviles múltiples. En el cuadro a continuación se muestra una tendencia alcista a largo plazo con un precio que se mantiene predominantemente por encima de los dientes de cocodrilo (promedio móvil medio). Dado que la tendencia es al alza, las señales alcistas podrían usarse para generar señales de compra.
Si bien es un poco confuso, un fractal bajista generalmente se dibuja en un gráfico con una flecha hacia arriba sobre él. Los fractales alcistas se dibujan con una flecha hacia abajo debajo de ellos. Por lo tanto, si usa fractales en una tendencia alcista general, busque las flechas fractales hacia abajo (si usa un indicador fractal proporcionado en la mayoría de las plataformas de gráficos). Si busca fractales bajistas para comerciar en una tendencia bajista más grande, busque flechas fractales hacia arriba.
A veces, cambiar a un período de tiempo más largo reducirá las señales fractales numéricas, lo que permite una visión más clara del gráfico, lo que facilita la detección de oportunidades comerciales.
Este sistema proporciona entradas, pero depende del operador controlar el riesgo. En el caso anterior, el patrón no se reconoce hasta que el precio ha comenzado a subir desde un mínimo reciente. Por lo tanto, un stop loss podría colocarse por debajo de un mínimo reciente una vez que se realiza una operación. Si se queda corto, durante una tendencia bajista, se podría colocar un stop loss por encima del máximo reciente. Este es solo un ejemplo de dónde colocar un stop loss.
Otra estrategia es usar fractales con niveles de retroceso de Fibonacci. Uno de los problemas con los fractales es cuál de los sucesos para comerciar. Y uno de los problemas con los niveles de retroceso de Fibonacci es qué nivel de retroceso utilizar. Al combinar los dos, reducirá las posibilidades, ya que un nivel de Fibonacci solo se intercambiará si se produce una inversión fractal fuera de ese nivel.
Los comerciantes también tienden a centrarse en las transacciones en ciertas relaciones de Fibonacci. Esto puede variar según el operador, pero digamos que un operador prefiere realizar operaciones largas, durante una tendencia alcista más grande, cuando el precio vuelve al nivel de retroceso del 61.8%. Se podrían agregar fractales a la estrategia: el comerciante solo realiza operaciones si se produce una inversión fractal cerca del retroceso del 61.8%, cumpliéndose todas las demás condiciones.
El cuadro a continuación muestra esto en acción. El precio está en una tendencia alcista general, y luego retrocede. El precio forma una inversión fractal alcista cerca del nivel 0.618 de la herramienta de retroceso Fibonacci. Una vez que el fractal es visible (dos días después del mínimo), se inicia un comercio largo en alineación con la tendencia alcista a largo plazo.
Tomar ganancias también podría implicar el uso de fractales. Por ejemplo, si pasa mucho tiempo en un fractal alcista, un comerciante podría existir la posición una vez que se produce un fractal bajista. También se podrían utilizar otros métodos de salida, como objetivos de ganancias o un stop loss.
Consideraciones adicionales sobre el uso de fractales
Aquí hay algunas cosas para recordar al usar fractales.
- Son indicadores rezagados. Dado que los fractales son muy comunes, se combinan mejor con otros indicadores o estrategias. No se debe confiar en ellos de forma aislada. Cuanto más largo sea el período de tiempo de la tabla, más confiable será la inversión. También es importante tener en cuenta que cuanto más largo sea el período de tiempo, menor será el número de señales generadas. Es mejor trazar fractales en múltiples marcos de tiempo. Por ejemplo, solo intercambie fractales a corto plazo en la dirección de los fractales a largo plazo. Como se discutió, enfóquese en las señales comerciales largas durante las tendencias alcistas más grandes, y en las señales comerciales cortas durante las tendencias bajistas más grandes. La mayoría de las plataformas de gráficos ahora incluyen fractales en la lista de indicadores.
La línea de fondo
Los fractales pueden ser herramientas útiles cuando se usan junto con otros indicadores y técnicas. Los fractales se pueden usar de muchas maneras diferentes, y cada comerciante puede encontrar su propia variación. Usar un indicador de cocodrilo es una opción, y otra es usar los niveles de retroceso de Fibonacci. Mientras que a algunos comerciantes les pueden gustar los fractales, a otros no. No son un requisito para una negociación exitosa y no se debe confiar exclusivamente en ellas.
