¿Qué es el riesgo actuarial?
El riesgo actuarial se refiere al riesgo de que las suposiciones que los actuarios implementan en los modelos utilizados para fijar el precio de pólizas de seguro específicas puedan resultar inexactas o incorrectas. Los supuestos posibles incluyen la frecuencia de las pérdidas, la gravedad de las pérdidas y la correlación de las pérdidas entre los contratos. El riesgo actuarial también se conoce como "riesgo de seguro".
Para llevar clave
- El riesgo actuarial examina la posibilidad de que los supuestos actuarios integrados en los modelos utilizados para fijar el precio de las pólizas de seguro específicas no funcionen. El nivel de riesgo actuarial es proporcional a la fiabilidad de los supuestos implementados en los modelos de precios utilizados por las compañías de seguros para establecer las primas. Los actuarios usan tablas de vida de períodos, que muestran las tasas de mortalidad de una población específica de individuos, durante un período de tiempo determinado, y usan tablas de vida de cohortes, que muestran las tasas generales de mortalidad para la vida total de una población específica.
Comprender el riesgo actuarial
El nivel de riesgo actuarial es directamente proporcional a la fiabilidad de los supuestos implementados en los modelos de precios utilizados por las compañías de seguros para establecer las primas.
La vida conlleva muchos riesgos. Un propietario enfrenta el potencial de variación asociado con la posibilidad de pérdida económica causada por el incendio de una casa. Un conductor enfrenta una posible pérdida económica si su automóvil está dañado. Se enfrenta a daños aún mayores si lesiona a un tercero en un accidente automovilístico del que es responsable. Un elemento importante del trabajo de un actuario implica predecir la frecuencia y la gravedad de estos riesgos en relación con la responsabilidad financiera por los riesgos asumidos por una aseguradora en un contrato de seguro.
Varios modelos de predicción
Los actuarios usan varios tipos de modelos de predicción para estimar los niveles de riesgo. Estos modelos de predicción se basan en supuestos que apuntan a reflejar la vida real, que es vital para la fijación de precios de todos los tipos de seguros. Las fallas en las suposiciones de un modelo pueden conducir a la fijación de precios premium. En el peor de los casos, un actuario puede subestimar la frecuencia de un evento. Los incidentes no contabilizados causarán un aumento en la frecuencia de los pagos, lo que posiblemente podría llevar a la bancarrota a una aseguradora.
Las tablas de vida pueden basarse en registros históricos, que a menudo subcalculan la mortalidad infantil, en comparación con las regiones que tienen registros superiores.
Riesgo actuarial y tablas de vida
Las tablas de vida se encuentran entre los modelos de evaluación de riesgos más comunes utilizados. Estos dispositivos se emplean habitualmente con el fin de fijar el precio de las pólizas de seguro de vida. Las tablas de vida se esfuerzan por pronosticar la probabilidad de que un individuo muera antes de su próximo cumpleaños. Los siguientes dos tipos de tablas de vida dominan las ciencias actuariales:
- Tabla de vida del período: esta tabla muestra las tasas de mortalidad de una población dada de individuos durante un período de tiempo específico y limitado. Tabla de vida de cohorte: esta tabla muestra las tasas de mortalidad generales para la vida total de una población específica. A veces llamada "tabla de vida generacional", esta herramienta supone que los individuos de una población dada nacen todos durante el mismo intervalo de tiempo. Estas tablas se usan con mayor frecuencia porque pueden predecir cambios futuros en la tasa de mortalidad en una población determinada y pueden analizar los patrones de la tasa de mortalidad a lo largo del tiempo.
