El oscilador estocástico, desarrollado por George Lane en la década de 1950, rastrea la evolución de la presión de compra y venta, identificando giros de ciclo que alternan el poder entre toros y osos. Pocos operadores aprovechan esta herramienta predictiva porque no entienden la mejor manera de combinar estrategias específicas y períodos de espera. Es una solución fácil, como verá en este manual rápido sobre la configuración e interpretación del estocástico..
Construcción estocástica
El oscilador moderno o "estocástico completo" combina elementos de los "estocásticos lentos" y "estocásticos rápidos" de Lane en tres variables que controlan los períodos retrospectivos y la extensión del suavizado de datos. (Para obtener más información, lea: ¿Cuál es la diferencia entre el estocástico rápido y el lento? )
- Fast K%: mide el precio de cierre en comparación con los períodos de retrospectiva especificados. El K% o K% completo se ralentiza Fast K% con un promedio móvil simple (SMA). El D% o D% completo agrega un segundo promedio de suavizado.
- Variables K%, K% y D% inferiores más rápidas = un período de retrospectiva a más corto plazo con menos suavizado Variables K%, K% y D% más rápidas = un período de retrospectiva a más largo plazo con mayor suavizado
Elegir la mejor configuración
Elija las variables más efectivas para su estilo de negociación al decidir cuánto ruido está dispuesto a aceptar con los datos. Comprenda que, sea lo que sea que elija, la mayor experiencia que tenga con el indicador mejorará su reconocimiento de señales confiables. Los actores del mercado a corto plazo tienden a elegir configuraciones bajas para todas las variables porque les da señales más tempranas en el entorno de mercado intradía altamente competitivo. Los temporizadores de mercado a largo plazo tienden a elegir configuraciones altas para todas las variables porque la producción altamente uniforme solo reacciona a cambios importantes en la acción del precio. (Para lecturas relacionadas, ver: Estocástico: un indicador preciso de compra y venta ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) muestra diferentes huellas estocásticas, dependiendo de las variables. Los giros de ciclo ocurren cuando la línea rápida cruza la línea lenta después de alcanzar el nivel de sobrecompra o sobreventa. (Como se describe en: Use el estocástico semanal para cronometrar el mercado de manera efectiva ). El ajuste receptivo 5, 3, 3 cambia los ciclos de compra y venta con frecuencia, a menudo sin que las líneas alcancen niveles de sobrecompra o sobreventa. La configuración de rango medio 21, 7, 7 mira hacia atrás en un período más largo, pero sigue suavizando a niveles relativamente bajos, produciendo oscilaciones más amplias que generan menos señales de compra y venta. El ajuste a largo plazo 21, 14, 14 retrocede un paso gigantesco, el ciclo de señalización gira raramente y solo cerca de los puntos clave del mercado.
Las variables a más corto plazo provocan señales anteriores con niveles de ruido más altos, mientras que las variables a más largo plazo provocan señales posteriores con niveles de ruido más bajos, excepto en los principales turnos del mercado cuando los marcos de tiempo tienden a alinearse, disparando señales temporizadas de manera idéntica en las entradas principales. Puede ver que esto suceda en el mínimo de octubre, donde el rectángulo azul resalta los cruces alcistas en las tres versiones del indicador. Estos cruces de ciclos grandes nos dicen que las configuraciones son menos importantes en los puntos de inflexión principales que nuestra habilidad para filtrar los niveles de ruido y reaccionar a los nuevos ciclos. Desde un punto de vista logístico, esto a menudo significa cerrar la tendencia después de las posiciones y ejecutar estrategias de desvanecimiento que compren retrocesos o vendan manifestaciones. (Para obtener más información, consulte: ¿Cuáles son los mejores indicadores para identificar las existencias de sobrecompra y sobreventa? ).
Análisis estocástico y de patrones
Los estocásticos no tienen que alcanzar niveles extremos para evocar señales confiables, especialmente cuando el patrón de precios muestra barreras naturales. Si bien se esperan los giros más profundos en los niveles de sobrecompra o sobreventa, se puede confiar en los cruces dentro del centro del panel siempre que se alineen los niveles notables de soporte o resistencia. Los promedios móviles, las brechas, las líneas de tendencia o los retrocesos de Fibonacci a menudo intercederán, acortando la duración de un ciclo y volcando el poder al otro lado. Esto resalta la importancia de leer el patrón de precios al mismo tiempo que interpreta el indicador. (Para obtener más información, lea: Introducción a los patrones de precios de análisis técnico ).
American Airlines Group (AAL) se recuperó por encima de la EMA de 50 días después de una disminución volátil y se estableció en un nuevo soporte (1), lo que obligó al indicador a subir antes de alcanzar el nivel de sobreventa. Estalló por encima de una línea de tendencia de 2 meses y retrocedió (2), lo que provocó un cruce alcista en el punto medio del panel. El rally posterior revirtió en 44, produciendo un retroceso que encuentra soporte en la EMA de 50 días (3), lo que desencadena un tercer giro alcista por encima de la línea de sobreventa..
La línea de fondo
Muchos comerciantes no aprovechan el poder de los estocásticos porque están confundidos acerca de cómo obtener la configuración correcta para sus estrategias de mercado. Estos consejos útiles remediarán ese miedo y ayudarán a desbloquear más potencial.
