La idea detrás de un ETF beta inteligente es proporcionar a los inversores una forma efectiva de ganar exposición a diversos factores sistemáticos como el crecimiento, la volatilidad, los pagos de dividendos o la llamada inversión de impulso. Momentum investing intenta capitalizar las tendencias existentes en el mercado que continuarán en el futuro. La teoría detrás de esto es que una tendencia establecida tiene una mayor tendencia a seguir su camino existente en lugar de cambiar su dirección. (Para obtener más información, consulte: Momentum Investing). Aquí están los cinco mejores ETF de impulso beta inteligente en términos de activos corrientes bajo administración de acuerdo con ETF.com (2016).
MTUM - ETF iShares Edge MSCI USA Momentum Factor
Según BlackRock (2016), MTUM proporciona a los inversores acceso a acciones de mediana y gran capitalización dentro de los EE. UU. Que exhiben un impulso de precios generalmente más alto que la mayoría de las ofertas de valores. La fecha de lanzamiento de este fondo domiciliado en los EE. UU. Fue el 18 de abril de 2016. A partir del 29 de agosto de 2016, tiene un volumen total de activos de alrededor de $ 1, 758 millones. MTUM ETF viene con una relación de gastos de.15%. Al 31 de julio de 2016, MTUM muestra un rendimiento total anualizado del 14.89% desde su inicio.
PDP - ETF Invesco DWA Momentum
PDP presenta una relación de gastos de.63% e intenta producir resultados de inversión que generalmente coinciden con los del denominado Índice de Líderes Técnicos de DWA. Gestionado por el Sr. Peter Hubbard de Invesco Capital Management LLC, este fondo se emitió el 1 de marzo de 2007. Incluye un AUM de ca. $ 1, 437 millones, al 29 de agosto de 2016. Desde su lanzamiento, PDP presenta un rendimiento promedio anual de 6.82% al 31 de julio de 2016.
ONEO - ETF SPDR Russell 1000 Momentum Focus
Como su nombre lo indica, el principal objetivo de referencia de ONEO es el índice de factor enfocado Momentum Russell 1000. El ETF está supervisado por SSGA Funds Management y conlleva un índice de gastos del.20%. El fondo viene con un enfoque de capitalización de gran capitalización y al 29 de agosto de 2016, tiene activos totales de alrededor de $ 361 millones. La fecha de inicio de ONEO fue el año pasado el 3 de diciembre de 2015. El desempeño anual promedio de ONEO desde su inicio es de 6.81% al 31 de julio de 2016.
PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum Portfolio
Según lo descrito por Invesco (2016), el punto de referencia principal de PTH es el denominado Índice de líderes técnicos de atención médica de Dorsey Wright. El ETF generalmente tiene aproximadamente el 90% de sus activos invertidos en las acciones comunes de este índice. El objetivo de este índice en particular es rastrear entre otras compañías de equipos y suministros para el cuidado de la salud, proveedores de servicios de salud y corporaciones de servicios, así como empresas de biotecnología que exhiben un fuerte impulso. PTH tiene un índice de gastos de.60% y se emitió el 12 de octubre de 2006. Al 29 de agosto de 2016, PTH comprende un volumen de activos de aproximadamente $ 69.85 millones. Desde su lanzamiento en octubre de 2006, PTH tiene un rendimiento promedio anual de 7.82% al 31 de julio de 2016.
PRN - Invesco DWA Industrials Momentum Portfolio
Este es otro ETF de impulso beta inteligente, administrado por Invesco Capital Management LLC. PRN intenta producir para sus inversores resultados que coincidan con el rendimiento / precio del índice de líderes técnicos de DWA Industrials. Este índice examina específicamente a las empresas en muchas áreas, incluida la valoración de acciones, el crecimiento fundamental, el riesgo y la oportunidad de la oferta de inversión. Tiene un índice de gastos de.60%, un AUM de $ 44.60 millones (a partir del 29 de agosto de 2016) y se lanzó el 12 de octubre de 2006 (al igual que el PTH ETF mencionado anteriormente). Desde el inicio, PRN presenta un rendimiento total anualizado de 7.84%.
