¿Qué es el índice de fuerza verdadera (TSI)?
El verdadero índice de fuerza es un oscilador de impulso técnico. El indicador puede ser útil para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa, indicando posibles cambios de dirección de tendencia a través de líneas centrales o cruces de línea de señal, y advirtiendo sobre la debilidad de la tendencia a través de la divergencia.
Para llevar clave
- La ETI fluctúa entre territorio positivo y negativo. Territorio positivo significa que los toros tienen más control del activo. Territorio negativo significa que los osos tienen más control. Cuando el indicador diverge con el precio, eso puede indicar que la tendencia del precio se está debilitando y puede revertirse. Se puede aplicar una línea de señal al indicador TSI. Cuando el TSI cruza por encima de la línea de señal puede usarse como una señal de compra, y cuando cruza por debajo, una señal de venta. Dichos cruces ocurren con frecuencia, por lo que debe usarse con precaución. Los niveles de sobreventa y sobreventa variarán según el activo que se negocie.
La fórmula para el índice de fuerza verdadera (TSI) es
La fórmula para calcular el TSI implica tres pasos.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = EMA de 25 períodos de PCPCDS = EMA de 13 períodos de PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = EMA de 25 períodos de APCAPCDS = EMA de 13 períodos de APCS donde: PCDS = PC doble suavizado APCDS = PC absoluto doble suavizado PC = Cambio de precio CCP = Precio de cierre actual PCC = Precio de cierre anterior PCS = PC suavizadoEMA = Promedio móvil exponencial APC = PC absoluto PCAPCS = PC absoluto suavizado
Cómo calcular el índice de fuerza verdadera (TSI)
La habilidad principal requerida para calcular el TSI es la capacidad de calcular un EMA.
- Registre cambios de precios y cambios de precios absolutos para calcular una EMA para ambos valores. Calcule la EMA de 25 períodos de cambio de precio y la EMA de 25 períodos de cambio de precio absoluto. Suavemente ambas EMA aplicando una EMA de 13 períodos a cada Calcule el valor de TSI conectando el cambio de precio ahora doblemente suavizado y el cambio absoluto de precio absoluto doblemente suavizado en la fórmula TSI.
¿Qué le dice el índice de fuerza verdadera (TSI)?
El indicador se utiliza principalmente para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el precio de un activo, detectar divergencia, identificar la dirección de la tendencia y los cambios a través de la línea central y resaltar el impulso de los precios a corto plazo con cruces de línea de señal.
Dado que la ETI se basa en movimientos de precios, los niveles de sobreventa y sobrecompra variarán según el activo que se negocie. Algunas acciones pueden alcanzar +30 y -30 antes de tender a ver reversiones de precios, mientras que otras acciones pueden revertir cerca de +20 y -20.
Marque niveles extremos de TSI, en el activo que se comercializa, para ver dónde está la sobrecompra y la sobreventa. Estar sobrevendido no necesariamente significa que es hora de comprar, y cuando un activo está sobrecomprado, no necesariamente significa que es hora de vender. Los comerciantes generalmente observarán otras señales para desencadenar una decisión comercial. Por ejemplo, pueden esperar a que el precio o TSI comience a caer antes de vender en territorio de sobrecompra. Alternativamente, pueden esperar un cruce de línea de señal. (Para obtener más información, consulte: ¿Cuáles son los mejores indicadores para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa?)
Cruces de línea de señal
El índice de fuerza real tiene una línea de señal, que generalmente es un EMA de siete a 12 períodos de la línea TSI. Un cruce de línea de señal ocurre cuando la línea TSI cruza la línea de señal. Cuando la TSI cruza por encima de la línea de señal desde abajo, eso puede garantizar una posición larga. Cuando la TSI cruza por debajo de la línea de señal desde arriba, eso puede justificar la venta en corto o corto.
Los cruces de línea de señal ocurren con frecuencia, por lo que solo deben utilizarse junto con otras señales de la ETI. Por ejemplo, las señales de compra pueden verse favorecidas cuando la ETI está por encima de la línea central (por encima de cero). O las señales de venta pueden verse favorecidas cuando la ETI se encuentra en territorio de sobrecompra.
Crossovers de línea central
El cruce de la línea central es otra señal que genera la ETI. El impulso del precio es positivo cuando el indicador está por encima de cero y negativo cuando está por debajo de cero. Algunos operadores utilizan la línea central para un sesgo direccional. Por ejemplo, un operador puede decidir solo ingresar una posición larga si el indicador está por encima de su línea central. Por el contrario, el operador sería bajista y solo consideraría posiciones cortas si el valor del indicador está por debajo de cero.
Breakouts y divergencia
Los comerciantes pueden usar los niveles de soporte y resistencia creados por el índice de fuerza real para identificar rupturas y cambios en el impulso de los precios. Por ejemplo, si el indicador se rompe por debajo de una línea de tendencia, el precio puede ver una venta continua.
La divergencia es otra herramienta que proporciona la ETI. Si el precio de un activo se mueve más alto, mientras que la TSI está cayendo, eso se llama divergencia bajista y podría dar lugar a un movimiento a la baja del precio. Si el TSI está aumentando mientras el precio está bajando, eso podría indicar que vendrán precios más altos. Esto se llama divergencia alcista.
La divergencia es una señal de temporización deficiente, por lo que solo debe usarse junto con otras señales generadas por la ETI u otros indicadores técnicos.
La diferencia entre el índice de fuerza verdadera (TSI) y el indicador de divergencia de convergencia de la media móvil (MACD)
La TSI está suavizando los cambios de precios para crear un oscilador técnico. El indicador de divergencia de convergencia de promedio móvil (MACD) mide la separación entre dos promedios móviles. Ambos indicadores se utilizan de manera similar para fines comerciales, sin embargo, no se calculan de la misma manera y proporcionarán diferentes señales en diferentes momentos.
Las limitaciones del uso del índice de fuerza verdadera (TSI)
Muchas de las señales proporcionadas por la TSI serán señales falsas. Eso significa que la acción del precio será diferente de lo esperado después de una señal comercial. Por ejemplo, durante una tendencia alcista, la ETI puede cruzarse por debajo de la línea central varias veces, pero luego el precio aumenta aún más, aunque la ETI indica que el impulso ha bajado.
Los cruces de línea de señal también ocurren con tanta frecuencia que pueden no proporcionar muchos beneficios comerciales. Dichas señales deben filtrarse mucho en función de otros elementos del indicador o mediante otras formas de análisis. La TSI a veces también cambiará de dirección sin cambiar el precio, lo que dará como resultado señales comerciales que se ven bien en la TSI pero que continúan perdiendo dinero en función del precio.
La divergencia también tiende a ser poco confiable en el indicador. La divergencia puede durar tanto que proporciona poca información sobre cuándo ocurrirá realmente una reversión. Además, la divergencia no siempre está presente cuando se producen reversiones de precios.
La ETI solo debe utilizarse junto con otras formas de análisis, como el análisis de la acción del precio y otros indicadores técnicos.
