¿Qué es la relación ganancia / pérdida?
La relación ganancia / pérdida es la relación entre el número total de operaciones ganadoras y el número de operaciones perdedoras. No tiene en cuenta cuánto se ganó o perdió, sino simplemente si fueron ganadores o perdedores.
La fórmula para la relación ganancia / pérdida es
Ratio de victorias / derrotas = pérdidas
La relación ganancia / pérdida también se puede establecer como operaciones ganadoras: operaciones perdedoras. La relación ganancia / pérdida también se conoce como la "relación de éxito".
¿Qué le dice la relación ganancia / pérdida?
La relación ganancia / pérdida es utilizada principalmente por los traders diarios para evaluar sus ganancias y pérdidas diarias de la negociación. Se utiliza con la tasa de ganancia, es decir, el número de operaciones ganadas del total de operaciones, para determinar la probabilidad de éxito de un operador. Una relación ganancia / pérdida superior a 1, 0 o una tasa de ganancia superior al 50% suele ser favorable.
Para llevar clave
- La relación ganancia / pérdida o éxito es la cantidad de operaciones ganadoras de un comerciante en relación con la cantidad de operaciones perdedoras. En otras palabras, la relación ganancia / pérdida indica cuántas veces un comerciante tendrá operaciones exitosas y rentables en relación con cuántas veces perderá dinero en sus operaciones. La proporción de ganancias / pérdidas, utilizada con la relación de ganancias (ganancias / operaciones totales) se puede utilizar en la fórmula del Criterio de Kelly para calcular el porcentaje máximo de la cuenta de un operador que debe arriesgarse en cualquier operación.
Ejemplo de cómo usar la relación ganancia / pérdida
Suponga que ha realizado 30 intercambios, de los cuales 12 fueron ganadores y 18 fueron perdedores. Esto haría que su relación de victorias / derrotas sea de 12/18, que se reduce a 2/3 o 2: 3. En formato de porcentaje, la tasa de victorias / derrotas es 12/18 = 2/3 = 0.67, lo que significa que está perdiendo el 67% del tiempo. Usando su número total de operaciones (30), su tasa de ganancia o probabilidad de éxito sería 12/30 = 40%.
La relación ganancia / pérdida se utiliza para calcular la relación riesgo / recompensa, que es el potencial de ganancias de una operación en relación con su potencial de pérdidas. El potencial de ganancias de una operación está determinado por la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida objetivo en el que se obtendrá una ganancia. La operación se ejecuta utilizando una orden de stop-loss establecida al precio de salida objetivo, y el beneficio se determina por la diferencia entre el punto de entrada y el precio de stop-loss.
Por ejemplo, un comerciante compra 100 acciones de una compañía por $ 5.50 y coloca un stop loss en $ 5.00. El operador también coloca una orden de límite de venta para ejecutar cuando el precio alcanza los $ 6.50. El riesgo en el comercio es de $ 5.50 - $ 5.00 = $ 0.50, y la ganancia potencial es de $ 6.50 - $ 5.50 = $ 1.00. El operador está, por lo tanto, dispuesto a arriesgar $ 0.50 por acción para obtener una ganancia de $ 1.00 por acción después de cerrar la posición.
La relación riesgo / recompensa es $ 0.50 / $ 1.00 = 0.5. En este caso, el riesgo del comerciante es la mitad de su recompensa potencial. Si la relación es mayor a 1.0, significa que el riesgo es mayor que el potencial de ganancias en el comercio. Si la relación es menor a 1.0, entonces el potencial de ganancias es mayor que el riesgo.
Tener una alta tasa de ganancia no necesariamente significa que un operador sea exitoso o incluso rentable, ya que una alta tasa de ganancia significa poco si la recompensa de riesgo es muy alta, y una alta relación riesgo-recompensa puede no significar mucho si la tasa de ganancia es muy bajo.
Limitación del uso de la relación ganancia / pérdida
Si bien la relación ganancia / pérdida se utiliza para determinar la tasa de éxito y la probabilidad de éxito futuro de los operadores de acciones, no es muy útil por sí sola porque no tiene en cuenta el valor monetario ganado o perdido en cada operación.
Por ejemplo, una relación ganancia / pérdida de 2: 1 significa que el operador tiene el doble de operaciones ganadoras que perdedoras. Suena bien, pero si las operaciones perdedoras tienen pérdidas en dólares tres veces mayores que las ganancias en dólares de las operaciones ganadoras, el comerciante tiene una estrategia perdedora.
