¿Qué son los requisitos de capital?
Los requisitos de capital son regulaciones estandarizadas vigentes para bancos y otras instituciones depositarias que determinan cuánto capital líquido (es decir, valores que se venden fácilmente) debe mantenerse vivo a cierto nivel de sus activos.
También conocidos como capital regulatorio, estos estándares son establecidos por agencias reguladoras, como el Banco de Pagos Internacionales (BIS), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) o la Junta de la Reserva Federal (Fed).
Un clima de inversión pública e inquieto enfadado suele ser el catalizador de la reforma legislativa en los requisitos de capital, especialmente cuando el comportamiento financiero irresponsable de las grandes instituciones se considera el culpable de una crisis financiera, caída del mercado o recesión.
Para llevar clave
- Los requisitos de capital son estándares regulatorios para los bancos que determinan cuánto capital líquido (activos que se venden fácilmente) deben tener a la mano, en relación con sus tenencias generales. Expresando como proporción, los requisitos de capital se basan en el riesgo ponderado de los diferentes activos de los bancos. los bancos adecuadamente capitalizados de EE. UU. tienen una relación de capital ponderado de capital a riesgo ponderado de al menos 4%. Los requisitos de capital a menudo se ajustan después de una recesión económica, caída del mercado de valores u otro tipo de crisis financiera.
Los fundamentos de los requisitos de capital
Los requisitos de capital se establecen para garantizar que las tenencias de los bancos y las instituciones de depósito no estén dominadas por inversiones que aumenten el riesgo de incumplimiento. También se aseguran de que los bancos y las instituciones depositarias tengan suficiente capital para sostener las pérdidas operativas (OL) mientras siguen respetando los retiros.
En los Estados Unidos, el requerimiento de capital para los bancos se basa en varios factores, pero se centra principalmente en el riesgo ponderado asociado con cada tipo de activo en poder del banco. Estas pautas de requisitos de capital basadas en el riesgo se utilizan para crear índices de capital, que luego se pueden utilizar para evaluar las instituciones de crédito en función de su relativa fortaleza y seguridad. Una institución adecuadamente capitalizada, basada en la Ley Federal de Seguro de Depósitos, debe tener una proporción de capital ponderado de capital a riesgo ponderado de nivel 1 de al menos 4%. Por lo general, el capital de nivel 1 incluye acciones comunes, reservas divulgadas, ganancias retenidas y ciertos tipos de acciones preferidas. Las instituciones con una proporción inferior al 4% se consideran subcapitalizadas, y las que están por debajo del 3% están significativamente subcapitalizadas.
Requisitos de capital: beneficios y desventajas
Los requisitos de capital apuntan no solo a mantener solventes a los bancos sino, por extensión, a mantener a todo el sistema financiero en una posición segura. En una era de finanzas nacionales e internacionales, ningún banco es una isla, como señalan los defensores de la regulación: un shock puede afectar a muchos. Por lo tanto, una razón más para los estándares estrictos que se pueden aplicar consistentemente y utilizar para comparar la solidez de las instituciones.
Aún así, los requisitos de capital tienen sus críticos. Cobran que los requisitos de capital más altos tienen el potencial de reducir la toma de riesgos bancarios y la competencia en el sector financiero (sobre la base de que las regulaciones siempre resultan más costosas para las instituciones más pequeñas que para las más grandes). Al obligar a los bancos a mantener un cierto porcentaje de activos líquidos, los requisitos pueden inhibir la capacidad de las instituciones para invertir y ganar dinero, y por lo tanto extender el crédito a los clientes. Mantener ciertos niveles de capital puede aumentar sus costos, lo que a su vez aumenta los costos de los préstamos u otros servicios para los consumidores.
Pros
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Asegúrese de que los bancos se mantengan solventes, evite el incumplimiento
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Asegurar que los depositantes tengan acceso a fondos
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Establecer estándares de la industria
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Proporcionar una forma de comparar, evaluar instituciones.
Contras
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Aumentar los costos para los bancos y eventualmente los consumidores
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Inhibir la capacidad de los bancos para invertir
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Reduce la disponibilidad de crédito, préstamos
Ejemplos del mundo real de requisitos de capital
Los requisitos globales de capital han aumentado más y más a lo largo de los años. Tienden a aumentar después de una crisis financiera o recesión económica.
Antes de la década de 1980, no existían requisitos generales de adecuación de capital para los bancos. El capital fue solo uno de los muchos factores utilizados en la evaluación de los bancos, y los mínimos se adaptaron a instituciones específicas.
Cuando México declaró en 1982 que no podría pagar los intereses de su deuda nacional, provocó una iniciativa global que condujo a una legislación como la Ley de Supervisión de Préstamos Internacionales de 1983. A través de esta legislación y el apoyo de los principales Estados Unidos, Europa y Los bancos japoneses, el Comité de Basilea sobre Regulación Bancaria y Prácticas de Supervisión de 1988, anunció que, para los bancos comerciales internacionalmente activos, los requisitos de capital adecuados se elevarían del 5, 5% al 8% de los activos totales. Le siguió Basilea II en 2004, que incorporó tipos de riesgo de crédito en el cálculo de las razones.
Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XXI, un sistema de aplicación de una ponderación de riesgo a diferentes tipos de activos permitió a los bancos tener menos capital con los activos totales. A los préstamos comerciales tradicionales se les asignó una ponderación de 1. La ponderación significaba que por cada $ 1 de los préstamos comerciales mantenidos en el balance de un banco, se les exigiría mantener ocho centavos de capital. Sin embargo, a las hipotecas residenciales estándar se les otorgó una ponderación de 0.5, a los valores respaldados por hipotecas (MBS) emitidos por Fannie Mae o Freddie Mac se les otorgó una ponderación de 0.2, y a los valores gubernamentales a corto plazo se les otorgó una ponderación de 0. Al administrar los activos en consecuencia, los principales bancos podrían mantener ratios de capital más bajos que antes.
La crisis financiera mundial de 2008 impulsó la aprobación de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor de 2010. Creada para garantizar que los bancos más grandes de EE. UU. Mantengan suficiente capital para resistir los choques sistemáticos del sistema bancario, Dodd-Frank —Específicamente, una sección conocida como la Enmienda Collins— establece el coeficiente de capital basado en el riesgo de nivel 1 del 4% mencionado anteriormente. A nivel mundial, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó Basilea III, regulaciones que aumentan los requisitos de capital para las instituciones financieras de todo el mundo.
