¿Qué es el índice de exposición?
La calificación de exposición es un procedimiento utilizado para calcular la exposición al riesgo en un tratado de reaseguro. Se examina la experiencia de pérdida de una cartera de riesgos similares, pero no idénticos, para determinar las pérdidas potenciales de un cliente. Este proceso generalmente se inicia si el reasegurador no tiene suficiente historial creíble de reclamos del asegurado en cuestión.
La calificación de exposición es uno de los dos cálculos de riesgo utilizados en la industria de seguros; el otro es el método de calificación de la experiencia.
Para llevar clave
- La calificación de exposición es un procedimiento utilizado para calcular la exposición al riesgo en un tratado de reaseguro. La experiencia de pérdida de una cartera de riesgos similares, pero no idénticos, se examina para estimar las pérdidas potenciales de un cliente. Este método se usa a menudo cuando el reasegurador no tiene un historial de reclamos creíble suficiente del asegurado en cuestión. El supuesto es que los riesgos en grupos de riesgo similares mostrarán experiencias de pérdida similares.
Comprender el índice de exposición
El reaseguro del tratado es un seguro adquirido por una compañía de seguros de otra. Se establece un contrato entre la compañía de seguros cedente y la reaseguradora, que acepta aceptar los riesgos de una clase predeterminada de pólizas durante un período de tiempo.
Al desarrollar el precio del tratado de reaseguro, el reasegurador debe estimar la probabilidad de que una pérdida exceda el monto del daño retenido por la compañía cedente. A veces, los reaseguradores pueden ejecutar un tratado de reaseguro de exceso de pérdida, en el que el reasegurador acepta pagar las pérdidas por encima del monto específico retenido por el cedente. El exceso de tratados de pérdida también puede limitar los daños de los cuales es responsable el reasegurador.
En cualquier caso, ambos tratados de reaseguro requieren que el reasegurador calcule la frecuencia y la gravedad de las reclamaciones, creando un perfil de riesgo general al que pueden hacer referencia al establecer el precio del tratado.
Las compañías de seguros monitorean de cerca los reclamos y las pérdidas que provienen de las pólizas que suscriben para determinar si ciertas clases de asegurados son más propensos a los reclamos y, por lo tanto, son más riesgosos de asegurar.
Utilizando la calificación de exposición o la calificación de experiencia, un reasegurador determinará su horizonte de riesgo a recompensa. Los reaseguradores suelen utilizar la calificación de exposición cuando la empresa no tiene suficientes datos históricos para desarrollar una calificación de experiencia. La exposición también es útil cuando la probabilidad de que ocurra una pérdida específica se considera baja.
Método de calificación de exposición
Una calificación de exposición se genera al examinar la experiencia de pérdida de una cartera de riesgos similares, pero no idénticos. Se supone que los riesgos en grupos de riesgo similares mostrarán experiencias de pérdida similares.
El resultado de una calificación de exposición es una estimación de las pérdidas esperadas que la compañía podría esperar experimentar para un evento específico. El método expresa la pérdida como un porcentaje del monto del valor asegurado.
Los datos generarán una curva de exposición. A medida que avanza por la curva, la pérdida acumulada, como porcentaje del valor asegurado, se acerca al 100%. La calificación de exposición permite al reasegurador examinar la gravedad de la pérdida en capas y, en última instancia, permitirá al reasegurador establecer precios para los riesgos que se estiman dentro de cada una de las diversas capas.
Ruth Salzmann desarrolló el método de calificación de exposición en la década de 1970 al escribir sobre la relación entre la pérdida por incendio de los propietarios y la cantidad correspondiente de seguro. La estructura de precios que desarrolló se conoció como las curvas de Salzmann.
Calificación de exposición vs. Calificación de experiencia
Las calificaciones de exposición difieren de las calificaciones de experiencia en que no requieren que el reasegurador haya tenido experiencia histórica directa con el riesgo específico.
Con la calificación de la experiencia, un reasegurador examinará los datos históricos de pérdidas que su compañía ha experimentado en asociación con un evento de riesgo específico. Por ejemplo, el reasegurador puede analizar el valor de las reclamaciones que cubrieron por terremotos en una región en particular. El reasegurador utilizará su experiencia histórica y ajustará los datos de pérdidas históricas para estimar las pérdidas futuras al mismo riesgo específico.
Limitaciones de la calificación de exposición
Una desventaja del método de calificación de exposición es que crea una zona en cada capa en la cual las pérdidas se acercan, pero no alcanzan, el siguiente nivel de retención. Los reaseguradores pueden usar una tabla de distribución para establecer la tasa para los límites inferiores de la capa.
Un inconveniente adicional es que el reasegurador debe asignar un alto grado de credibilidad a las fuentes de datos que no son propias. Debe depender de los datos derivados de otras aseguradoras y sistemas de calificación de terceros para establecer su exposición al riesgo. Por esta razón, el método de calificación de la experiencia puede ser el enfoque preferido.
