¿Qué es una media móvil ponderada linealmente?
Un promedio móvil linealmente ponderado (LWMA) es un cálculo de promedio móvil que pondera más fuertemente los datos de precios recientes. El precio más reciente tiene la mayor ponderación, y cada precio anterior tiene progresivamente menos peso. Los pesos caen de forma lineal. Las LWMA reaccionan más rápidamente a los cambios de precios que los promedios móviles simples (SMA) y los promedios móviles exponenciales (EMA).
Para llevar clave
- Utilice un promedio móvil ponderado linealmente de la misma manera que un SMA o EMA. Use un LWMA para definir más claramente la tendencia y las reversiones de los precios, proporcione señales comerciales basadas en cruces e indique áreas de soporte o resistencia potenciales. Los comerciantes que desean un movimiento promedio con menos retraso que un SMA puede desear utilizar un LWMA.
La fórmula para la media móvil ponderada linealmente (LWMA) es:
LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… donde: P = Precio del períodon = El período más reciente, n-1 es el período anterior, y n-2 es dos períodos anteriores W = El peso asignado a cada período, con el mayor peso primero y luego descendiendo linealmente en función del número de períodos que se utilizan
Cómo calcular la media móvil ponderada linealmente (LWMA)
- Elige un período al pasado. Esta es la cantidad de n valores que se calcularán en la LWMA. Calcule los pesos lineales para cada período. Esto se puede lograr de dos maneras. Lo más fácil es asignar n como el peso para el primer valor. Por ejemplo, si usa una retrospectiva de 100 períodos, entonces el primer valor se multiplica por un peso de 100, el siguiente valor se multiplica por un peso de 99. Una forma más compleja es elegir un peso diferente para el valor más reciente, como 30. Ahora, cada valor deberá reducirse en 30/100 para que cuando se alcance n-99 (período 100) el peso sea uno. Multiplique los precios de cada período por sus respectivos pesos, luego obtenga la suma total. lo anterior por la suma de todos los pesos.
Digamos que estamos interesados en calcular el promedio móvil ponderado linealmente del precio de cierre de una acción en los últimos cinco días.
Comience multiplicando el precio de hoy por 5, el de ayer por 4, y el precio del día anterior por 3. Continúe multiplicando el precio de cada día por su posición en la serie de datos hasta alcanzar el primer precio en la serie de datos, que se multiplica por 1. Agregue estos resultados juntos, divídalos por la suma de los pesos y obtendrá el promedio móvil ponderado linealmente para este período.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Digamos que el precio de esta acción fluctúa así:
Día 5: $ 90.90
Día 4: $ 90.36
Día 3: $ 90.28
Día 2: $ 90.83
Día 1: $ 90.91
((90.90 * 5) + (90.36 * 4) + (90.28 * 3) + (90.83 * 2) + (90.91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90.62
La LWMA de esta acción durante este período es de $ 90.62.
¿Qué le dice el promedio móvil ponderado linealmente (LWMA)?
El promedio móvil ponderado linealmente es un método para calcular el precio promedio de un activo durante un período de tiempo determinado. Este método pondera los datos recientes con más fuerza que los datos anteriores y se utiliza para analizar las tendencias del mercado.
En general, cuando el precio está por encima de la LWMA y la LWMA está aumentando, el precio está por encima del promedio ponderado, lo que ayuda a confirmar una tendencia alcista. Si el precio está por debajo de la LWMA, y la LWMA se apunta hacia abajo, esto ayuda a confirmar una tendencia a la baja en el precio.
Cuando el precio cruza la LWMA, eso podría indicar un cambio de tendencia. Por ejemplo, si el precio está por encima de la LWMA y luego cae por debajo, eso podría indicar un cambio de una tendencia alcista a una tendencia bajista.
Al evaluar las tendencias, los operadores deben conocer el período al pasado. El período al pasado es cuántos períodos se calculan en la LWMA. Una LWMA de cinco períodos rastreará el precio muy de cerca y es útil para rastrear pequeñas tendencias, ya que la línea se romperá fácilmente incluso por oscilaciones de precios menores. Una LWMA de 100 períodos no rastreará el precio tan de cerca, lo que significa que a menudo habrá espacio entre la LWMA y el precio. Esto permite la determinación de tendencias y reversiones a largo plazo.
Al igual que otros tipos de promedios móviles, la LWMA se puede usar en algún momento para indicar áreas de soporte y resistencia. Por ejemplo, en el pasado, el precio rebotó en la LWMA en múltiples ocasiones y luego subió. Esto indica que la línea está actuando como soporte. La línea puede continuar actuando como soporte en el futuro. De lo contrario, podría indicar que la tendencia de los precios ha sufrido un cambio. Podría estar retrocediendo a la baja o puede estar comenzando un período en el que se mueva más de lado.
¿Cuál es la diferencia entre una media móvil ponderada linealmente (LWMA) y una media móvil exponencial doble (DEMA)?
Ambos promedios móviles están diseñados para reducir el retraso inherente a la SMA. La LWMA hace esto aplicando mayor peso a los precios recientes. El promedio móvil exponencial doble (DEMA) hace esto multiplicando la EMA durante un cierto período por dos, y luego restando una EMA suavizada. Debido a que los MA se calculan de manera diferente, proporcionarán diferentes valores en un gráfico de precios.
Las limitaciones del uso de una media móvil ponderada linealmente (LWMA)
Todos los promedios móviles ayudan a definir tendencias cuando están presentes, pero proporcionan poca información cuando la acción del precio es irregular o se mueve predominantemente de lado. Durante esos momentos, el precio oscilará alrededor del MA. El MA no proporcionará un buen cruce o señales de soporte / resistencia durante tales momentos.
Un LWMA puede no proporcionar soporte o resistencia. Esto es especialmente probable si no lo ha hecho en el pasado.
Múltiples señales falsas también pueden ocurrir antes de que se desarrolle una tendencia significativa. Una señal falsa es cuando el precio cruza la LWMA pero luego no se mueve en la dirección esperada, lo que resulta en un comercio pobre.
