Tabla de contenido
- ¿Qué es una media móvil?
- Fórmulas para promedios móviles
- Lo que le dicen los promedios móviles
- Promedio móvil simple versus exponencial
- Ejemplo de medias móviles
- Ejemplos de indicadores de media móvil
¿Qué es una media móvil?
Un promedio móvil (MA) es un indicador ampliamente utilizado en el análisis técnico que ayuda a suavizar la acción del precio al filtrar el "ruido" de las fluctuaciones aleatorias de precios a corto plazo. Es un indicador de seguimiento de tendencias o rezagado porque se basa en precios pasados.
Los dos promedios móviles básicos y de uso común son el promedio móvil simple (SMA), que es el promedio simple de un valor en un número definido de períodos de tiempo, y el promedio móvil exponencial (EMA), que da mayor peso a los precios más recientes..
Las aplicaciones más comunes de los promedios móviles son identificar la dirección de la tendencia y determinar los niveles de soporte y resistencia. Si bien los promedios móviles son lo suficientemente útiles por sí solos, también forman la base de otros indicadores técnicos, como la divergencia de convergencia del promedio móvil (MACD).
Debido a que tenemos amplias definiciones y artículos sobre tipos específicos de promedios móviles, aquí solo definiremos el término "promedio móvil".
Las fórmulas para promedios móviles son
Media móvil simple
SMA = nA1 + A2 +… + Un donde: A = promedio en el período nn = número de períodos de tiempo
El promedio móvil simple calcula la media aritmética de una seguridad en un número (n) de períodos de tiempo, A.
Media móvil exponencial
EMAt = + EMAy × donde: EMAt = EMA todayVt = Valor todayEMAt = EMA hoy = smoothingd = número de días
Para calcular un EMA, primero debe calcular el promedio móvil simple (SMA) durante un período de tiempo particular. A continuación, debe calcular el multiplicador para ponderar la EMA (el suavizado ), que generalmente sigue la fórmula:. Entonces, para un promedio móvil de 20 días, el multiplicador sería = 0.0952. Luego, utiliza el factor de suavizado combinado con la EMA anterior para llegar al valor actual. Por lo tanto, la EMA otorga una mayor ponderación a los precios recientes, mientras que la SMA asigna igual ponderación a todos los valores.
¿Qué le dicen las medias móviles?
Los promedios móviles van a la zaga de la acción del precio actual porque se basan en precios pasados; cuanto mayor sea el período de tiempo para el promedio móvil, mayor será el retraso. Por lo tanto, una MA de 200 días tendrá un grado de retraso mucho mayor que una MA de 20 días porque contiene precios de los últimos 200 días.
La longitud del promedio móvil a utilizar depende de los objetivos comerciales, con promedios móviles más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y promedios móviles a más largo plazo más adecuados para inversores a largo plazo. Los inversores y comerciantes siguen ampliamente las AM de 50 y 200 días, y las interrupciones por encima y por debajo de este promedio móvil se consideran señales comerciales importantes.
Los promedios móviles también transmiten señales comerciales importantes por sí mismos o cuando se cruzan dos promedios. Un promedio móvil creciente indica que la seguridad está en una tendencia alcista, mientras que un promedio móvil decreciente indica que está en una tendencia bajista.
Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista, que ocurre cuando un promedio móvil a corto plazo cruza por encima de un promedio móvil a más largo plazo. El impulso hacia abajo se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando un promedio móvil a corto plazo cruza por debajo de un promedio móvil a largo plazo.
La predicción de tendencias en el mercado de valores no es un proceso simple. Si bien no puede predecir qué sucederá exactamente, puede darse mejores probabilidades utilizando análisis técnicos e investigaciones. Poner a prueba su investigación y análisis técnico en el mercado requeriría una cuenta de corretaje. Elegir un corredor puede ser frustrante debido a la variedad entre ellos, pero puede elegir uno de los mejores corredores de bolsa en línea para encontrar la plataforma adecuada para sus necesidades.
Los promedios móviles son un indicador totalmente personalizable, lo que significa que el usuario puede elegir libremente el marco de tiempo que desee al crear el promedio. Los períodos de tiempo más comunes utilizados en los promedios móviles son 15, 20, 30, 50, 100 y 200 días. Cuanto más corto sea el lapso de tiempo utilizado para crear el promedio, más sensible será a los cambios de precios. Cuanto más largo sea el lapso de tiempo, menos sensible o más uniforme será el promedio.
No hay un marco de tiempo "correcto" para usar al configurar sus promedios móviles. La mejor manera de determinar cuál funciona mejor para usted es experimentar con diferentes períodos de tiempo hasta encontrar uno que se ajuste a su estrategia.
Para llevar clave
- Un promedio móvil es una técnica que se usa a menudo en el análisis técnico que suaviza los historiales de precios promediando los precios diarios durante un período de tiempo. Los promedios móviles simples (SMA) toman la media aritmética de un conjunto determinado de precios en los últimos días, por ejemplo en los últimos 15, 30, 100 o 200 días. Los promedios móviles exponenciales (EMA) utilizan un promedio ponderado que otorga mayor peso a los días más recientes para que responda mejor a la nueva información. Cuando los precios de los activos cruzan sus promedios móviles, puede generar una señal comercial para comerciantes técnicos.
Promedio móvil simple versus exponencial
La forma más simple de un promedio móvil, apropiadamente conocido como un promedio móvil simple (SMA), se calcula tomando la media aritmética de un conjunto dado de valores. En otras palabras, un conjunto de números, o precios en el caso de instrumentos financieros, se suman y luego se dividen por el número de precios en el conjunto.
El promedio móvil exponencial es un tipo de promedio móvil que da más peso a los precios recientes en un intento de que responda mejor a la nueva información. Aprender la ecuación algo complicada para calcular un EMA puede ser innecesario para muchos operadores, ya que casi todos los paquetes de gráficos hacen los cálculos por usted.
Ahora que tiene una mejor comprensión de cómo se calculan la SMA y la EMA, echemos un vistazo a cómo difieren estos promedios. Al observar el cálculo de la EMA, notará que se pone más énfasis en los puntos de datos recientes, lo que lo convierte en un tipo de promedio ponderado.
En la figura a continuación, el número de períodos de tiempo utilizados en cada promedio es idéntico (15), pero la EMA responde más rápidamente a los precios cambiantes. Observe cómo la EMA tiene un valor más alto cuando el precio está subiendo, y cae más rápido que la SMA cuando el precio está bajando. Esta capacidad de respuesta es la razón principal por la que muchos operadores prefieren usar la EMA en lugar de la SMA.
Ejemplo de cálculo de una media móvil
Media móvil
Un promedio móvil (MA) se calcula de diferentes maneras según su tipo. A continuación, observamos un promedio móvil simple (SMA) de un valor con los siguientes precios de cierre durante 15 días:
- Semana 1 (5 días): 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días): 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días): 28, 30, 27, 29, 28
Un promedio móvil de 10 días promediaría los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El siguiente punto de datos dejaría caer el precio más temprano, sumaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así como se muestra a continuación. (Para lecturas relacionadas, consulte "Los promedios móviles perfectos para el comercio diario")
Ejemplos de indicadores de media móvil
Divergencia de convergencia de media móvil (MACD)
Los operadores utilizan la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) para controlar la relación entre dos medias móviles. Generalmente se calcula restando un promedio móvil exponencial de 26 días de un promedio móvil exponencial de 12 días.
Cuando el MACD es positivo, el promedio a corto plazo se ubica por encima del promedio a largo plazo. Esta es una indicación de impulso ascendente. Cuando el promedio a corto plazo está por debajo del promedio a largo plazo, esto es una señal de que el impulso es descendente. Muchos operadores también observarán un movimiento por encima o por debajo de la línea cero. Un movimiento por encima de cero es una señal para comprar, mientras que un cruce por debajo de cero es una señal para vender.
Línea de señal / disparador
Se pueden crear promedios móviles para cualquier forma de datos que cambie con frecuencia. Incluso es posible tomar un promedio móvil de un indicador técnico como el MACD. Por ejemplo, un promedio móvil exponencial de nueve períodos de los valores MACD se agrega al gráfico en la Figura 1.
Las señales de compra se generan cuando el valor del indicador cruza por encima de la línea de señal (línea de puntos), mientras que las señales cortas se generan a partir de una cruz debajo de la línea de señal.
Figura 1
Bollinger Band®
Un indicador técnico de Bollinger Band® tiene bandas generalmente ubicadas a dos desviaciones estándar de un promedio móvil simple. En general, un movimiento hacia la banda superior sugiere que el activo se está sobrecomprando, mientras que un movimiento cercano a la banda inferior sugiere que el activo se está vendiendo en exceso. Dado que la desviación estándar se utiliza como una medida estadística de volatilidad, este indicador se ajusta a las condiciones del mercado.
Figura 2
