¿Qué es el RSI estocástico?
El RSI estocástico (StochRSI) es un indicador utilizado en el análisis técnico que oscila entre cero y uno (o cero y 100 en algunas plataformas de gráficos) y se crea aplicando la fórmula del oscilador estocástico a un conjunto de valores de índice de fuerza relativa (RSI) que a los datos de precios estándar. El uso de valores RSI dentro de la fórmula estocástica les da a los comerciantes una idea de si el valor RSI actual está sobrecomprado o sobrevendido.
El oscilador StochRSI se desarrolló para aprovechar ambos indicadores de impulso con el fin de crear un indicador más sensible que esté en sintonía con el rendimiento histórico de un valor específico en lugar de un análisis generalizado del cambio de precios.
Para llevar clave
- Una lectura StochRSI superior a 0, 8 se considera sobrecompra, mientras que una lectura inferior a 0, 2 se considera sobreventa. En la escala de cero a 100, por encima de 80 está sobrecomprado, y por debajo de 20 está sobrevendido. Sobrecomprar no necesariamente significa que el precio se revertirá más bajo, al igual que sobreventa no significa que el precio revertirá más Más bien, las condiciones de sobrecompra y sobreventa simplemente alertan a los operadores de que el RSI está cerca de los extremos de sus lecturas recientes. Una lectura de cero significa que el RSI está en su nivel más bajo en 14 períodos (o cualquier período de retrospectiva elegido). Una lectura de 1 (o 100) significa que el RSI está en el nivel más alto en los últimos 14 períodos. Otros valores de StochRSI muestran dónde está el RSI en relación con un valor alto o bajo.
Las fórmulas para el RSI estocástico (StochRSI) son:
StochRSI = max − minRSI − min donde: RSI = Lectura actual de RSI min = Lectura de RSI más baja en los últimos 14 períodos (o el intervalo al pasado elegido) max = Lectura de RSI más alta en los últimos 14 períodos
Dónde:
RSI = lectura actual de RSI;
RSI más bajo = Lectura RSI más baja en los últimos 14 períodos (o período al pasado elegido); y
RSI más alto = Lectura de RSI más alta en los últimos 14 períodos (o período retrospectivo).
Cómo calcular el RSI estocástico
El StochRSI se basa en lecturas de RSI. El RSI tiene un valor de entrada, típicamente 14, que le indica al indicador cuántos períodos de datos está usando en su cálculo. Estos niveles de RSI se utilizan en la fórmula StochRSI.
- Registre los niveles de RSI durante 14 períodos. En el 14º período, observe la lectura de RSI actual, la lectura de RSI más alta y la lectura de RSI más baja. Ahora es posible completar todas las variables de fórmula para StochRSI. En el 15º período, observe la lectura actual de RSI, la lectura más alta de RSI y la lectura más baja, pero solo para los últimos 14 períodos (no los últimos 15). Calcule el nuevo StochRSI. Cuando finalice cada período, calcule el nuevo valor de StochRSI, solo utilizando los últimos 14 valores de RSI.
¿Qué le dice el estocástico RSI?
El StochRSI fue desarrollado por Tushar S. Chande y Stanley Kroll y detallado en su libro "The New Technical Trader", publicado por primera vez en 1994. Si bien los indicadores técnicos ya existían para mostrar niveles de sobrecompra y sobreventa, los dos desarrollaron StochRSI para mejorar la sensibilidad y generar un mayor número de señales que los indicadores tradicionales podrían hacer.
El StochRSI considera que algo está sobrevendido cuando el valor cae por debajo de 0, 20, lo que significa que el valor RSI se negocia en el extremo inferior de su rango predefinido, y que la dirección a corto plazo de la seguridad subyacente puede estar llegando a un mínimo posible movimiento más alto. Por el contrario, una lectura superior a 0, 80 sugiere que el RSI puede estar alcanzando niveles extremos y podría usarse para indicar un retroceso en la seguridad subyacente.
Junto con la identificación de las condiciones de sobrecompra / sobreventa, el StochRSI se puede utilizar para identificar tendencias a corto plazo al observarlo en el contexto de un oscilador con una línea central en 0.50. Cuando el StochRSI está por encima de 0, 50, la seguridad puede verse como una tendencia más alta y viceversa cuando está por debajo de 0, 50.
El StochRSI también debe usarse junto con otros indicadores técnicos o patrones de gráficos para maximizar la efectividad, especialmente dada la gran cantidad de señales que genera.
Además, los osciladores sin impulso como la línea de distribución de acumulación pueden ser particularmente útiles porque no se superponen en términos de funcionalidad y proporcionan información desde una perspectiva diferente.
La diferencia entre el RSI estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI)
Parecen similares, pero el StochRSI se basa en una fórmula diferente de la que genera los valores de RSI. RSI es un derivado del precio. Mientras tanto, stochRSI es un derivado del propio RSI, o un segundo derivado del precio. Una de las diferencias clave es la rapidez con que se mueven los indicadores. StochRSI se mueve muy rápido de sobrecompra a sobreventa, o viceversa, mientras que el RSI es un indicador de movimiento mucho más lento. Uno no es mejor que el otro, StochRSI solo se mueve más (y más rápido) que el RSI.
Limitaciones del uso del RSI estocástico
Una desventaja de usar el StochRSI es que tiende a ser bastante volátil, moviéndose rápidamente de mayor a menor. Alisar el StochRSI puede ayudar en este sentido. Algunos operadores tomarán un promedio móvil del StochRSI para reducir la volatilidad y hacer que el indicador sea más útil. Por ejemplo, un promedio móvil simple de 10 días del StochRSI puede producir un indicador mucho más uniforme y estable. La mayoría de las plataformas de gráficos permiten aplicar un tipo de indicador a otro sin ningún cálculo personal requerido.
Además, el StochRSI es la segunda derivada del precio. En otras palabras, su producción está a dos pasos del precio real del activo que se analiza, lo que significa que a veces puede estar fuera de sincronización con el precio de mercado de un activo en tiempo real.
