Tabla de contenido
- ¿Qué es el indicador de vórtice?
- Sinergia con otros indicadores
- Estrategia de comercio de indicadores de vórtice
- Ejemplo 1: Microsoft
- El indicador y los patrones de precios
- Ejemplo 2: American Airlines
- La línea de fondo
Los técnicos del mercado suizo Etienne Botes y Douglas Siepman presentaron el indicador de vórtice en la edición de enero de 2010 de la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities. Desde entonces, el indicador técnico ha ganado fuerza como un indicador de seguimiento de tendencia confiable que puede producir señales de compra y venta sorprendentemente precisas. Sin embargo, aún puede tomar algunos años más de pruebas de mercado y experiencia para evaluar completamente el potencial del indicador de vórtice.
¿Qué es el indicador de vórtice?
El indicador de vórtice traza dos líneas oscilantes: una para identificar el movimiento de tendencia positiva y la otra para identificar el movimiento negativo del precio. Los cruces entre las líneas activan señales de compra y venta diseñadas para capturar la acción de tendencia más dinámica, más alta o más baja. No hay una configuración neutral para el indicador, que siempre generará un sesgo alcista o bajista. Puede encontrar los cálculos completos del indicador de vórtice aquí.
La construcción del indicador gira en torno a los altibajos de los últimos dos días o períodos. La distancia desde el máximo actual al mínimo anterior designa un movimiento de tendencia positiva, mientras que la distancia entre el mínimo actual y el máximo anterior designa un movimiento de tendencia negativa. Los movimientos de tendencia fuertemente positivos o negativos mostrarán una longitud más larga entre los dos números, mientras que los movimientos de tendencia positivos o negativos más débiles mostrarán una longitud más corta.
Las lecturas generalmente se capturan durante 14 períodos (aunque el técnico puede elegir cualquier longitud) y luego se ajustan utilizando el rango real de J. Welles Wilder. Los resultados se publican como líneas continuas debajo de las barras de precios, mientras que los cruces se comparan con otros indicadores de seguimiento de tendencias para producir señales comerciales válidas. Los comerciantes pueden usar el indicador de vórtice como un generador de señal independiente, pero tenga en cuenta que es vulnerable a las señales falsas y señales falsas significativas en mercados congestionados o mixtos.
Sinergia con otros indicadores
Ajustar el indicador de vórtice a períodos más largos reducirá la frecuencia de los latigazos, pero generará cruces positivos o negativos retrasados. Por otro lado, acortar la longitud provocará muchos cruces que no generan un movimiento de tendencia significativo. Como regla general, los valores beta altos responderán mejor a la configuración a corto plazo, mientras que los valores de baja rotación responden mejor a la configuración a largo plazo.
Puede mejorar la confiabilidad del indicador comparando las señales del indicador de vórtice con otras herramientas de seguimiento de tendencias. Las matemáticas subyacentes muestran muchas similitudes con el índice direccional promedio de Wilder (ADX), el indicador direccional negativo (-DI) y el indicador direccional positivo (+ DI). Esos cálculos se traducen en tres líneas que desencadenan crossovers complejos. A diferencia del indicador de vórtice, el sistema de Wilder puede emitir lecturas neutrales que le dicen a los comerciantes que se mantengan firmes o eviten la exposición.
El análisis de la convergencia de la convergencia de la media móvil (MACD) ofrece un ajuste perfecto con el indicador de vórtice. Su construcción con tres promedios móviles reduce las lecturas falsas activadas por múltiples indicadores que capturan los mismos datos defectuosos. Cuando se traza con histogramas, el indicador genera sorprendentemente pocas señales falsas, lo que lo convierte en un compañero perfecto para el indicador de vórtice más ruidoso y propenso a la tormenta.
Las estrategias comerciales sinérgicas utilizan un proceso simple que busca señales comprensivas de compra o venta en los indicadores de vórtice, así como en otros indicadores antes de comprometer capital. El desafío se presenta en dos formas: en primer lugar, debe haber diferencias significativas en las fuentes de datos para evitar la replicación de información defectuosa, y en segundo lugar, los períodos de indicadores necesitan experimentación y ajustes para centrarse en el período de retención previsto, ya sea a corto, mediano o largo plazo..
Este último paso para perfeccionar los períodos de los indicadores es vital porque las tendencias exhiben independencia del marco de tiempo, permitiendo que múltiples tendencias alcistas y bajistas evolucionen en diferentes segmentos de tiempo en la misma seguridad. Este comportamiento fractal producirá lecturas falsas si el indicador de vórtice está mirando un segmento de actividad de tendencia, mientras que un segundo indicador mira un segundo segmento. Los operadores pueden superar esta falla a través de prueba y error, observando cómo los pares de indicadores interactúan en varios instrumentos y en varios marcos de tiempo. Con MACD en particular, a menudo es mejor dejar solo la configuración y ajustar los períodos de indicador de vórtice.
(Para más información, ver: MACD: A Primer .)
Una estrategia de comercio de indicadores de vórtice
En el artículo de 2010 que introdujo el indicador de vórtice, los autores Botes y Siepman describieron una estrategia de negociación de indicadores de vórtice diseñada para filtrar y limitar las señales falsas. El máximo o mínimo extremo en el día del cruce alcista o bajista se convierte en el precio de entrada previsto, largo o corto. Es posible que esos niveles no se alcancen el día de la señal, lo que provocará una orden de compra o venta válida hasta que se cancele y que permanezca en su lugar durante varias sesiones, si es necesario.
Si se coloca en el momento del cruce, el extremo alto o bajo se convierte en el nivel de acción de detención e inversión. En esta estrategia, una venta corta se cubrirá y se revertirá al lado largo cuando el precio regrese al máximo extremo después de un cruce positivo, mientras que una posición larga se venderá y revertirá en una venta corta después de que el precio regrese al extremo bajo siguiente. un crossover negativo
También recomiendan combinar estos filtros de entrada con otras técnicas de gestión de riesgos, incluidas las paradas finales y de protección de beneficios . Estas medidas de protección reducen la incidencia de señales falsas y maximizan el beneficio de la tendencia subyacente, incluso cuando no logra un impulso significativo. Sin embargo, este enfoque no tiene en cuenta la duración del período, lo que provocará ondas de señales falsas hasta que se ajuste al período de espera predeterminado y luego se vuelva a probar completamente.
Ejemplo 1: Microsoft
Usemos datos históricos de Microsoft Corporation (MSFT) para probar el indicador de vórtice. Como puede ver en el gráfico a continuación, las acciones de Microsoft disminuyeron en un rango estrecho en marzo de 2014. Esto alentó a los operadores a buscar una ruptura rentable. Siguiendo el indicador de vórtice, hay una señal de compra el 14 de marzo, pero el precio cierra muy por debajo del máximo intradiario extremo en $ 38.13 por acción. El operador establece una orden de compra válida hasta la cancelación que se ejecutará cuando el valor regrese a ese precio de activación.
El 17 de marzo, la seguridad regresa con el momento perfecto, cruzando la ruptura y subiendo a los $ 40 más bajos. El indicador cruza al lado de la venta el 10 de abril, lo que permite una salida rentable que pierde una gran parte de la ventaja.
El MACD y un trailing stop ayudan a la gestión del comercio y sugieren ejecutar una posición larga un día después de la señal de compra del indicador de vórtice. También emitieron una señal de venta cuatro días antes, apoyando una salida más rentable. Mientras tanto, una parada final colocada en la línea de ruptura del 31 de marzo cerca de $ 41 por acción se habría activado cuando el valor se vendió el 4 de abril, capturando una participación aún mayor de la tendencia alcista de cuatro puntos.
(Para más información, ver: Técnicas de Trailing-Stop ).
Indicador de vórtice y patrones de precios
El indicador de vórtice también funciona bien cuando se combina con el análisis clásico de patrones de precios para reconocer tendencias legítimas mientras se filtran las whipsaws y otras mecánicas de rango. Teóricamente, esta combinación debería generar las señales de compra y venta más confiables en dos puntos de inflexión:
- Cuando un rango de negociación bien desarrollado se establece para romperse o romperse. Cuando un mercado en tendencia pierde impulso o alcanza una barrera significativa que favorece la transición a un nuevo rango de negociación.
El catálogo de patrones de límites de rango conocidos, que incluyen banderas, rectángulos y triángulos, beneficia este enfoque porque los niveles naturales de ruptura y descomposición se han deconstruido completamente, lo que permite al comerciante centrarse en el indicador de vórtice al mismo tiempo que las pruebas de precios respaldan o resistencia. La resistencia y la durabilidad de la tendencia se pueden medir para la convergencia del ciclo utilizando estocástico establecido en 5, 3, 3 u otro indicador de resistencia relativa.
(Para obtener más información, consulte: Comprender los indicadores de impulso y el RSI ).
Ejemplo 2: American Airlines
American Airlines Group Inc. (AAL) crea un patrón clásico de doble techo entre diciembre de 2014 y mayo de 2015 y luego se desmorona en una tendencia bajista significativa. El indicador de vórtice emite una señal de venta corta ocho sesiones antes del desglose técnico, alentando las ventas en corto dentro del rango de negociación. El crossover también funciona bien como un indicador secundario para los operadores de patrones que buscan apilar las probabilidades a su favor. Una señal corta de la cubierta del indicador de vórtice llega seis semanas después, estableciendo una salida rentable cerca de $ 40 por acción.
La línea de fondo
El indicador de vórtice se basa en gran medida en el trabajo anterior de J. Welles Wilder, el creador de varios indicadores técnicos importantes. El indicador de vórtice crea un mecanismo de señalización para nuevas y aceleradas tendencias alcistas y bajistas. Al igual que con los indicadores de Wilder, el indicador de vórtice funciona mejor cuando se combina con otros sistemas de seguimiento de tendencias y análisis de patrones de precios clásicos.
