¿Qué es una Bollinger Band®?
Una Bollinger Band® es una herramienta de análisis técnico definida por un conjunto de líneas trazadas dos desviaciones estándar (positiva y negativamente) lejos de un promedio móvil simple (SMA) del precio de la seguridad, pero se puede ajustar a las preferencias del usuario. Bollinger Bands® fueron desarrolladas y protegidas por derechos de autor por el famoso comerciante técnico John Bollinger, En el cuadro que se muestra a continuación, Bollinger Bands® incluye el SMA de 20 días de la acción con una banda superior e inferior junto con los movimientos diarios del precio de la acción. Debido a que la desviación estándar es una medida de volatilidad, cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se amplían; durante períodos menos volátiles, las bandas se contraen.
Para llevar clave
- Bollinger Bands® es una herramienta de análisis técnico desarrollada por John Bollinger. Hay tres líneas que componen las Bandas de Bollinger: un promedio móvil simple (banda media) y una banda superior e inferior. Las bandas superior e inferior son típicamente 2 desviaciones estándar +/- de un promedio móvil simple de 20 días, pero puede modificarse.
Entendiendo las Bandas de Bollinger
Cómo calcular las bandas de Bollinger®
El primer paso para calcular Bollinger Bands® es calcular el promedio móvil simple de la seguridad en cuestión, generalmente usando una SMA de 20 días. Un promedio móvil de 20 días promediaría los precios de cierre durante los primeros 20 días como el primer punto de datos. El siguiente punto de datos dejaría caer el precio más temprano, agregaría el precio el día 21 y tomaría el promedio, y así sucesivamente. A continuación, se obtendrá la desviación estándar del precio del valor. La desviación estándar es una medida matemática de la varianza promedio y presenta un lugar destacado en estadística, economía, contabilidad y finanzas. Para un conjunto de datos dado, la desviación estándar mide qué tan dispersos son los números de un valor promedio. La desviación estándar se puede calcular tomando la raíz cuadrada de la varianza, que es el promedio de las diferencias cuadradas de la media. Luego, multiplique ese valor de desviación estándar por dos y ambos sumen y resten esa cantidad de cada punto a lo largo de la SMA. Los que producen las bandas superior e inferior.
Aquí está esta fórmula de Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ donde: BOLU = Banda de Bollinger superiorBOLD = Banda de Bollinger inferiorMA = Promedio móvilTP (precio típico) = (Alto + Bajo + Cerrar) ÷ 3n = Número de días en el período de suavizado (típicamente 20) m = Número de desviaciones estándar (típicamente 2) σ = Desviación estándar en los últimos n períodos de TP
¿Qué le dicen Bollinger Bands®?
Bollinger Bands® son una técnica muy popular. Muchos comerciantes creen que cuanto más se acercan los precios a la banda superior, más se compra en exceso el mercado, y cuanto más se acercan los precios a la banda inferior, más se vende el mercado. John Bollinger tiene un conjunto de 22 reglas a seguir cuando se usan las bandas como un sistema de comercio.
El apretón
El apretón es el concepto central de Bollinger Bands®. Cuando las bandas se juntan, constriñendo la media móvil, se denomina compresión. Una reducción indica un período de baja volatilidad y los operadores consideran que es un signo potencial de una mayor volatilidad futura y posibles oportunidades comerciales. Por el contrario, cuanto más se separen las bandas, mayor será la posibilidad de una disminución de la volatilidad y mayor será la posibilidad de salir de una operación. Sin embargo, estas condiciones no son señales comerciales. Las bandas no indican cuándo puede tener lugar el cambio o en qué dirección podría moverse el precio.
Breakouts
Aproximadamente el 90% de la acción del precio ocurre entre las dos bandas. Cualquier ruptura por encima o por debajo de las bandas es un evento importante. La ruptura no es una señal comercial. El error que comete la mayoría de la gente es creer que el precio que alcanza o excede una de las bandas es una señal para comprar o vender. Los desgloses no proporcionan pistas sobre la dirección y el alcance del movimiento futuro de los precios.
Limitaciones de Bollinger Bands®
Bollinger Bands® no es un sistema comercial independiente. Son simplemente un indicador diseñado para proporcionar a los comerciantes información sobre la volatilidad de los precios. John Bollinger sugiere usarlos con otros dos o tres indicadores no correlacionados que brinden señales de mercado más directas. Él cree que es crucial utilizar indicadores basados en diferentes tipos de datos. Algunas de sus técnicas técnicas preferidas son la divergencia / convergencia promedio móvil (MACD), el volumen en equilibrio y el índice de fuerza relativa (RSI).
Debido a que se calculan a partir de un promedio móvil simple, sopesan los datos de precios más antiguos de la misma forma que los más recientes, lo que significa que la información nueva puede diluirse con datos obsoletos. Además, el uso de SMA de 20 días y 2 desviaciones estándar es un poco arbitrario y puede no funcionar para todos en cada situación. Los comerciantes deben ajustar sus supuestos de SMA y desviación estándar en consecuencia y monitorearlos.
La conclusión es que las Bandas Bollinger® están diseñadas para descubrir oportunidades que brinden a los inversores una mayor probabilidad de éxito.
