¿Qué es el método de la escalera de cadena?
El Método de Escalera en Cadena (CLR) es un método para calcular el requisito de reserva de reclamos en el estado financiero de una compañía de seguros. Las aseguradoras utilizan el método de escalera de cadena (CLM) para pronosticar la cantidad de reservas que deben establecerse para cubrir futuras reclamaciones. Este método actuarial es uno de los métodos de reserva más populares.
Método de escalera de cadena
El método de escalera en cadena calcula las estimaciones de pérdidas incurridas pero no reportadas (IBNR), utilizando triángulos de pérdidas pagadas y pérdidas incurridas, que representan la suma de las pérdidas pagadas y las reservas de casos. Las compañías de seguros deben reservar una parte de las primas que reciben de sus actividades de suscripción para pagar las reclamaciones que puedan presentarse en el futuro. La cantidad de reclamos pronosticados, junto con la cantidad de reclamos que realmente se pagan, determinan cuánto beneficio publicará la aseguradora en sus documentos financieros.
Los triángulos de reserva son matrices bidimensionales que se generan al acumular datos de reclamos durante un período de tiempo. Los datos de reclamo se ejecutan a través de un proceso estocástico para crear las matrices de escorrentía después de permitir muchos grados de libertad.
En esencia, el método de la escalera de cadena opera bajo el supuesto de que los patrones en las actividades de reclamos en el pasado continuarán viéndose en el futuro. Para que esta suposición se mantenga, los datos de experiencias de pérdidas pasadas deben ser precisos. Varios factores pueden afectar la precisión, incluidos los cambios en las ofertas de productos, los cambios reglamentarios y legales, los períodos de reclamos de alta gravedad y los cambios en el proceso de liquidación de reclamos. Si los supuestos incorporados en el modelo difieren de los reclamos observados, las aseguradoras pueden tener que hacer ajustes al modelo.
Crear estimaciones puede ser difícil porque las fluctuaciones aleatorias en los datos de reclamos y un pequeño conjunto de datos pueden dar lugar a errores de pronóstico. Para solucionar estos problemas, las aseguradoras combinan los datos de reclamos de ambas compañías con los datos de la industria en general.
Pasos para aplicar el método de la escalera de cadena
De acuerdo con "Estimación de reclamos no pagados usando técnicas básicas" de Jacqueline Friedland, los siete pasos para aplicar el método de la escalera de cadena son:
- Compilar datos de reclamaciones en un triángulo de desarrollo Calcular factores de edad a edad Calcular promedios de los factores de edad a edad Seleccionar factores de desarrollo de reclamos Seleccionar factor de cola Calcular factores de desarrollo de reclamos acumulativos Proyectar reclamos finales
Los factores de edad a edad, también llamados factores de desarrollo de pérdidas (LDF, por sus siglas en inglés) o relaciones de enlace, representan la relación de los montos de pérdida de una fecha de valoración a otra, y están destinados a capturar patrones de crecimiento de las pérdidas a lo largo del tiempo. Estos factores se usan para proyectar donde se liquidará la cantidad máxima de pérdidas.
