DEFINICIÓN de brecha dinámica
La brecha dinámica se refiere a un método para medir la brecha entre los activos y pasivos de un banco. La brecha siempre está en proceso de expansión y contracción debido a los depósitos que se realizan y se canjean. La brecha dinámica intenta explicar la naturaleza fluctuante de la brecha.
ROMPIENDO la brecha dinámica
La brecha dinámica es lo opuesto a la brecha estática. Mientras que la brecha estática es una medida de la brecha entre los activos de un banco (dinero retenido) y los pasivos (dinero prestado o sensible a los intereses) en un momento determinado en el tiempo, la brecha dinámica intenta medir la brecha a medida que pasa el tiempo. Esa brecha siempre se está expandiendo y contrayendo, por lo que el análisis dinámico de brechas tiene en cuenta su naturaleza fluctuante. Debido a que los bancos están muy involucrados en los préstamos ofrecidos a los clientes y adeudados a otras instituciones financieras, administrar la exposición a las tasas de interés es una parte importante de este proceso.
Cómo funciona el análisis dinámico de brechas
El análisis dinámico de brechas requiere hacer un seguimiento de todos los préstamos que entran y salen de una institución financiera. La tasa de interés adeudada por un préstamo prestado de otro banco podría ser sustancialmente diferente de los intereses adeudados al banco por el propietario de una pequeña empresa. A medida que se abren diferentes préstamos y se cierran otros, seguir estas tasas es crucial para mantener en orden los activos y pasivos.
Anticipar los retiros de los clientes también es importante. Los retiros afectan las reservas de capital mantenidas por un banco en un momento dado. Es imposible juzgar el momento de los retiros de diferentes clientes, pero los bancos deben estar preparados para soportar el máximo impacto de estos retiros en cualquier momento.
Limitaciones del análisis de brecha dinámica
Una limitación de las brechas en las tasas de interés es el resultado de las opciones integradas en los productos bancarios. Estas opciones incluyen elementos tales como préstamos a tasa variable que tienen un límite en los intereses pagados por el cliente. Otras opciones son más implícitas, especialmente la capacidad de un cliente para renegociar la tasa fija de un préstamo cuando las tasas de interés disminuyen. En entornos competitivos, los bancos tienden a cumplir con las solicitudes de los clientes porque son reacios a renunciar a los ingresos de otros productos.
Las opciones integradas, ya sean explícitas o implícitas, cambian la naturaleza de las tasas de interés. Por ejemplo, si una tasa alcanza un límite, la tasa, que anteriormente era variable, se vuelve fija. En la renegociación de la tasa de un préstamo a tasa fija, la tasa fue inicialmente fija y se vuelve variable. Debido a que las brechas en las tasas de interés se basan en la naturaleza de las tasas, no tienen en cuenta los cambios de tasas variables a tasas fijas y viceversa.
