¿Qué es el comercio de cuadrícula?
El comercio de cuadrícula es cuando los pedidos se colocan por encima y por debajo de un precio establecido, creando una cuadrícula de pedidos a precios incrementales y decrecientes. El comercio de la red se asocia más comúnmente con el mercado de divisas. En general, la técnica busca capitalizar la volatilidad normal de los precios en un activo colocando órdenes de compra y venta en ciertos intervalos regulares por encima y por debajo de un precio base predefinido.
Por ejemplo, un operador de forex podría poner órdenes de compra cada 15 pips por encima de un precio fijo, mientras que también coloca órdenes de venta cada 15 pips por debajo de ese precio. Esto aprovecha las tendencias. También podrían colocar órdenes de compra por debajo de un precio establecido y vender órdenes por encima. Esto aprovecha las ventajas de las condiciones.
Para llevar clave
- El comercio de cuadrículas implica colocar órdenes de compra y venta a intervalos establecidos alrededor de un precio establecido. La cuadrícula se puede crear para beneficiarse de las tendencias o rangos. Para beneficiarse de los rangos, realice pedidos de compra a intervalos inferiores al precio establecido y venda pedidos superiores al precio establecido.
Comprender el comercio de cuadrícula
Una ventaja del comercio de red es que requiere poca previsión de la dirección del mercado y puede automatizarse fácilmente. Sin embargo, los principales inconvenientes son la posibilidad de incurrir en grandes pérdidas si no se respetan los límites de stop-loss y la complejidad asociada con el funcionamiento y / o el cierre de múltiples posiciones en una cuadrícula grande.
La idea detrás del comercio de grillas con la tendencia es que si el precio se mueve en una dirección sostenida, la posición se hace más grande para capitalizarlo. A medida que el precio sube, se activan más órdenes de compra, lo que resulta en una posición más grande. La posición se hace más grande y más rentable cuanto más avanza el precio en esa dirección.
Sin embargo, esto lleva a un dilema. En última instancia, el operador debe determinar cuándo finalizar la grilla, salir de las operaciones y obtener los beneficios. De lo contrario, el precio podría revertirse y esas ganancias desaparecerán. Si bien las pérdidas están controladas por las órdenes de venta, también igualmente espaciadas, para el momento en que se alcanzan esas órdenes, la posición podría haber pasado de ser rentable a perder dinero.
Por esta razón, los comerciantes suelen limitar su cuadrícula a un cierto número de pedidos, como cinco. Por ejemplo, colocan cinco órdenes de compra por encima de un precio establecido. Si el precio atraviesa todas las órdenes de compra, salen de la operación con ganancias. Esto se puede hacer de una vez o mediante una grilla de venta que comienza un nivel objetivo.
Si la acción del precio es irregular, podría provocar órdenes de compra por encima del precio establecido y vender órdenes por debajo del precio establecido, lo que resultaría en una pérdida. Aquí es donde la cuadrícula con la tendencia vacila. En última instancia, la estrategia es más rentable si el precio corre en una dirección sostenida. El precio que oscila de un lado a otro generalmente no produce buenos resultados.
En los mercados oscilantes o variables, el comercio de la red contra la tendencia tiende a ser más efectivo. Por ejemplo, el comerciante coloca órdenes de compra a intervalos regulares por debajo de un precio establecido y coloca órdenes de venta a intervalos regulares por encima del precio establecido. A medida que el precio cae, el comerciante se alarga. A medida que aumenta el precio, las órdenes de venta se activan para reducir la posición larga y potencialmente acortarse. El comerciante se beneficia siempre que el precio continúe oscilando lateralmente, lo que desencadena ambos y vende órdenes.
El problema con la red contra la tendencia es que el riesgo no está controlado. El operador podría terminar acumulando una posición perdedora cada vez más grande si el precio sigue corriendo en una dirección en lugar de variar. En última instancia, el operador debe establecer un nivel de stop loss, ya que no puede continuar manteniendo una posición perdedora (y mucho menos hacer más grande) indefinidamente.
Construcción de comercio de cuadrícula
Para construir una cuadrícula hay varios pasos a seguir.
- Elija un intervalo, como 10 pips, 50 pips o 100 pips, por ejemplo. Determine el precio inicial de la cuadrícula. Determine si la cuadrícula estará dentro de la tendencia o contra la tendencia.
En una cuadrícula con la tendencia, suponga que un operador elige un punto de partida de 1.1550 y un intervalo de 10 pips. Realice pedidos de compra en 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 y 1.1600. Realice pedidos de venta en 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 y 1.1500. Esta estrategia requiere una salida cuando las cosas van bien para asegurar las ganancias.
Suponga que el operador opta por utilizar una cuadrícula contra la tendencia. También eligen 1.1550 como punto de partida y un intervalo de 10 pips. Colocan órdenes de compra en 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 y 1.1500. Colocan órdenes de venta en 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 y 1.1600. Esta estrategia bloqueará las ganancias a medida que se activen las órdenes de compra y venta, pero requiere un stop loss si el precio se mueve en una dirección.
Ejemplo de Grid Trading en el EURUSD
Supongamos que un operador diario ve que el EURUSD oscila entre 1.1400 y 1.1500. El precio se encuentra actualmente cerca de 1.1450, por lo que el operador opta por utilizar un intervalo de 10 pips contra la cuadrícula de tendencia para capitalizar potencialmente el rango.
El operador coloca una orden de venta en 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 y 1.1510. Se coloca un stop loss en 1.1530. Esto asegura que hay un límite al riesgo. El riesgo es de 270 pips si se activan todas las órdenes de venta, no se activan las órdenes de compra de la red y se alcanza el stop loss.
También colocan órdenes de compra en 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 y 1.1390. Colocan un stop loss en 1.1370. El riesgo es de 270 pips si se activan todas las órdenes de compra, no se activan las órdenes de venta de la red y se alcanza el stop loss.
El operador espera que el precio suba y baje, o baje y suba dentro del rango de 1.1510 y 1.1390. Aunque también esperan que el precio no se mueva demasiado fuera de ese rango, de lo contrario se verán obligados a salir con una pérdida para controlar su riesgo.
