¿Qué significa robusto?
En el mundo de la inversión, robusto es una característica que describe la capacidad de un modelo, prueba o sistema para desempeñarse eficazmente mientras se alteran sus variables o supuestos. Un concepto robusto funcionará sin fallas y producirá resultados positivos en una variedad de condiciones.
Para las estadísticas, una prueba es sólida si aún proporciona información sobre un problema a pesar de que sus supuestos se alteran o violan. En economía, la solidez se atribuye a los mercados financieros que continúan funcionando a pesar de las alteraciones en las condiciones del mercado. En general, un sistema es robusto si puede manejar la variabilidad y permanecer efectivo.
Entendiendo Robusto
Los modelos financieros son una parte integral del funcionamiento de una corporación. Desde los ejecutivos corporativos de las grandes corporaciones multinacionales hasta el propietario de la franquicia del restaurante local de hamburguesas, los responsables de la toma de decisiones necesitan que se les presente información oportuna en una forma modelo que refleje mejor las actividades de la empresa. Los inversores también usan modelos financieros para analizar y pronosticar el valor de las corporaciones para determinar si son inversiones prospectivas viables.
Para llevar clave
- Los modelos sólidos ofrecen resultados positivos a pesar de las condiciones cambiantes del mercado. En los negocios, los modelos a menudo se utilizan para centrarse en los fundamentos de una empresa, como los ingresos y las ganancias. Los modelos financieros se utilizan en la gestión de carteras, la construcción de sistemas de negociación y para calcular el valor de los contratos de derivados. Si un sistema de negociación no ofrece resultados positivos en diferentes períodos de tiempo o durante condiciones de mercado cambiantes, no es robusto.
Modelos financieros comerciales
Los modelos financieros comerciales se centran principalmente en los fundamentos de una corporación o negocio, tales como ingresos, costos, ganancias y otros índices financieros. Se considera que un modelo es robusto si sus resultados y pronósticos son consistentemente precisos incluso si una o más de las variables de entrada o suposiciones cambian drásticamente debido a circunstancias imprevistas. Por ejemplo, una variable de costo específica puede aumentar drásticamente debido a una disminución severa en la oferta como resultado de un desastre natural.
Otra circunstancia comúnmente imprevista es cuando estalla la guerra entre los principales países. Muchas variables financieras pueden verse afectadas debido a la guerra, lo que hace que los modelos que no son robustos funcionen de manera errática. Un modelo robusto continuará proporcionando a los ejecutivos y gerentes herramientas efectivas para la toma de decisiones, y a los inversores con información precisa sobre la cual basar sus decisiones de inversión.
Modelos comerciales robustos
Mientras que los inversores analizan los datos fundamentales de una corporación para encontrar valores que tengan un precio por debajo del valor de mercado y, por lo tanto, se perciban como una buena inversión, los comerciantes analizan los datos de precios de un valor utilizando un análisis técnico para pronosticar los movimientos de precios que resultan de las disparidades en el suministro y demanda del momento.
Los operadores que utilizan sistemas de comercio computarizados para analizar y comercializar mercados utilizando análisis técnicos lo hacen desarrollando, probando y optimizando modelos estadísticos basados en la aplicación de indicadores técnicos a los datos de precios de un valor. Esto generalmente se hace al observar datos de precios históricos o pasados, junto con indicadores de mercado e identificar situaciones que tienen altas probabilidades de éxito en el futuro.
Un modelo de negociación se considera robusto si es consistentemente rentable independientemente de la dirección del mercado. Muy a menudo, un modelo comercial funcionará bien en una condición de mercado o período de tiempo específico. Sin embargo, cuando las condiciones del mercado cambian, o el modelo se aplica a otro período de tiempo o al futuro, el modelo falla horriblemente y se producen pérdidas. Esto suele ser una señal de que un modelo comercial no es robusto.
