A fines de la década de 1950, George Lane desarrolló el estocástico, un indicador que mide la relación entre el precio de cierre de una emisión y su rango de precios durante un período de tiempo predeterminado. Hasta el día de hoy, el estocástico es un indicador técnico favorito porque es fácil de entender y tiene un alto grado de precisión para indicar si es hora de comprar o vender un valor.
conclusiones clave
- El estocástico es un indicador técnico preferido porque es fácil de entender y tiene un alto grado de precisión. El estocástico se usa para mostrar cuándo una acción se ha movido a una posición de sobrecompra o sobreventa. Puede ser muy beneficioso usar estocástico y un oscilador como el índice de fuerza relativa (RSI) juntos.
Acción del precio
La premisa de los estocásticos es que cuando una acción tiene una tendencia al alza, su precio de cierre tiende a negociarse en el rango más alto del día o en la acción del precio. La acción del precio se refiere al rango de precios a los que se negocia una acción durante la sesión diaria. Por ejemplo, si una acción se abrió a $ 10, cotizaba tan bajo como $ 9.75 y tan alto como $ 10.75, luego cerraba a $ 10.50 por el día, la acción o el rango del precio estaría entre $ 9.75 (el mínimo del día) y $ 10.75 (el máximo del día). Por el contrario, si el precio tiene un movimiento a la baja, el precio de cierre tiende a negociarse en o cerca del rango bajo de la sesión de negociación del día.
El estocástico se usa para mostrar cuándo una acción se ha movido a una posición de sobrecompra o sobreventa. Catorce es el número matemático más utilizado en el modo de tiempo. Dependiendo del objetivo del técnico, puede representar días, semanas o meses. El cartista puede querer examinar un sector completo. Para una visión a largo plazo de un sector, el cartógrafo comenzaría mirando 14 meses del rango de negociación de toda la industria.
Índice de Fuerza Relativa
Jack D. Schwager, cofundador de Fund Seeder y autor de varios libros sobre análisis técnico, utiliza el término "normalizado" para describir osciladores estocásticos que tienen límites predeterminados, tanto en el lado alto como en el bajo. Un ejemplo de dicho oscilador es el índice de fuerza relativa (RSI), un indicador de momento popular utilizado en el análisis técnico, que tiene un rango de 0 a 100. Por lo general, se establece en el rango de 20 a 80 o el rango de 30 a 70. Ya sea que esté analizando un sector o un problema individual, puede ser muy beneficioso usar estocásticos y el RSI en conjunto.
Estocástico: un indicador preciso de compra y venta
Fórmula
El estocástico se mide con la línea K y la línea D. Pero es la línea D la que seguimos de cerca, ya que indicará cualquier señal importante en el gráfico. Matemáticamente, la línea K se ve así:
Fórmula estocástica del oscilador de momento. Investopedia
dónde:
CP = el precio de cierre más reciente
L 14 = el precio más bajo de las 14 sesiones de negociación anteriores
H 14 = el precio más alto de las mismas 14 sesiones de negociación anteriores
La fórmula para la línea D más importante se ve así:
Fórmula D Line. Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) donde: H3 = la más alta de las tres sesiones de negociación anteriores L3 = el precio más bajo negociado durante el mismo período de tres días
Le mostramos estas fórmulas solo por interés. El software de gráficos de hoy hace todos los cálculos, haciendo que todo el proceso de análisis técnico sea mucho más fácil y, por lo tanto, más emocionante para el inversionista promedio.
Leyendo el gráfico
La línea K es más rápida que la línea D; la línea D es la más lenta de las dos. El inversor debe observar cómo la línea D y el precio de la emisión comienzan a cambiar y pasar a las posiciones de sobrecompra (sobre la línea 80) o sobreventa (bajo la línea 20). El inversor debe considerar vender las acciones cuando el indicador se mueva por encima de los 80 niveles. Por el contrario, el inversor debe considerar comprar un problema que esté por debajo de la línea 20 y está comenzando a subir con un mayor volumen.
Con los años, muchos artículos han explorado "ajustar" este indicador. Pero los nuevos inversores deberían concentrarse en los conceptos básicos de los estocásticos.
En el cuadro de eBay anterior, se presentaron una serie de oportunidades de compra claras durante los meses de primavera y verano de 2001. También hay una serie de indicadores de venta que habrían llamado la atención de los comerciantes a corto plazo. La fuerte señal de compra a principios de abril habría dado a los inversionistas y comerciantes una excelente corrida de 12 días, que van desde el área de $ 30 hasta el área de $ 50.
Las acciones de Microsoft Corporation (MSFT) también se usan comúnmente como un ejemplo para estas mediciones.
La línea de fondo
El estocástico es un indicador técnico favorito debido a la precisión de sus hallazgos. Los veteranos experimentados y los nuevos técnicos lo perciben fácilmente, y tiende a ayudar a todos los inversores a tomar buenas decisiones de entrada y salida en sus tenencias.
