Un modelo de comercio es una estructura claramente definida, basada en reglas paso a paso para gobernar las actividades comerciales., presentamos el concepto básico de modelos comerciales, explicamos sus beneficios y brindamos instrucciones sobre cómo construir su propio modelo comercial.
Los beneficios de construir un modelo comercial
El uso de un modelo de comercio basado en reglas ofrece muchos beneficios:
- Los modelos se basan en un conjunto de reglas comprobadas. Esto ayuda a eliminar las emociones humanas de la toma de decisiones. Los modelos pueden ser fácilmente respaldados en datos históricos para verificar su valor antes de realizar la inmersión con dinero real. Las pruebas de respaldo basadas en modelos permiten la verificación de los costos asociados para que el comerciante pueda ver el potencial de ganancias de manera más realista. Una ganancia teórica de $ 2 puede parecer atractiva, pero un cargo de corretaje de $ 2.50 cambia la ecuación. Los modelos se pueden automatizar para enviar alertas móviles, mensajes emergentes y gráficos. Esto puede eliminar la necesidad de monitoreo y acción manual. Con un modelo, un comerciante puede rastrear fácilmente 10 acciones para un cruce de promedio móvil de 50 días (DMA) sobre un promedio móvil de 15 días. Sin dicha automatización, el seguimiento manual de incluso un stock DMA puede ser difícil.
Cómo construir su propio modelo comercial
Para crear un modelo comercial, no necesita conocimientos comerciales de nivel avanzado. Sin embargo, es necesario comprender cómo y por qué se mueven los precios (por ejemplo, debido a eventos mundiales), dónde existen oportunidades de ganancias y cómo aprovechar prácticamente las oportunidades. Los principiantes y los operadores con experiencia moderada pueden comenzar familiarizándose con algunos indicadores técnicos. Estos ofrecen información significativa sobre los patrones comerciales. Comprender los indicadores técnicos también ayudará a los comerciantes a conceptualizar las tendencias y hacer estrategias personalizadas y alteraciones a sus modelos., nos centraremos en el comercio basado en indicadores técnicos.
Ejemplo de una estrategia de modelo comercial simple
Basado en el principio de inversión de tendencia, algunos operadores actúan bajo el supuesto de que lo que baja volverá a subir (y viceversa). Utilizando el supuesto de inversión de tendencia como estrategia, construiremos un modelo de negociación. En los pasos a continuación, veremos una serie de pasos para crear un modelo comercial y probar si es rentable.
Diagrama de flujo para construir un modelo comercial
Imagen de Julie Bang © Investopedia 2020
1. Conceptualizar el modelo comercial
En este paso, el comerciante estudia los movimientos históricos de existencias para identificar tendencias predictivas y crear un concepto. El concepto puede ser el resultado de un extenso análisis de datos o podría ser una corazonada basada en observaciones casuales.
Para este artículo, estamos utilizando la inversión de tendencia para construir la estrategia. El concepto inicial es: si una acción baja x por ciento en comparación con el precio de cierre del día anterior, espere que la tendencia se revierta en los próximos días.
A partir de aquí, mire datos anteriores y haga preguntas para refinar el concepto: ¿Es verdadero el concepto? ¿Se aplicará este concepto a unas pocas acciones de alta volatilidad seleccionadas o se ajustará a todas y cada una de las acciones? ¿Cuál es la duración de la reversión de tendencia esperada (1 día, 1 semana o 1 mes)? ¿Qué se debe establecer como nivel inferior para ingresar a una operación? ¿Cuál es el nivel de ganancia objetivo?
Un concepto inicial generalmente contiene muchas incógnitas. Un operador necesita algunos puntos decisivos o números para comenzar. Estos pueden basarse en ciertos supuestos. Por ejemplo: esta estrategia puede aplicarse en acciones moderadamente volátiles que tienen un valor beta entre 2 y 3. Compre si las acciones bajan un 3 por ciento y espere los próximos 15 días para la reversión de la tendencia y espere un retorno del 4 por ciento. Estos números se basan en los supuestos y la experiencia de un comerciante. Nuevamente, una comprensión básica de los indicadores técnicos es importante.
2. Identificar las oportunidades
En este paso, identifique las oportunidades o acciones correctas para comerciar. Esto implica verificar el concepto contra datos históricos. En el concepto de ejemplo, compramos con una caída del 3 por ciento. Comience eligiendo acciones de alta volatilidad para la evaluación. Puede descargar datos históricos de acciones comúnmente negociadas de sitios web de intercambio o portales financieros como Yahoo! Finanzas. Utilizando fórmulas de hoja de cálculo, calcule el cambio porcentual del precio de cierre del día anterior, filtre los resultados que coincidan con los criterios y observe el patrón para los días siguientes. A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo.
En este ejemplo, el precio de cierre de la acción baja por debajo del 3 por ciento en 2 días (4 y 7 de febrero). La observación cuidadosa de los días siguientes revelará si la inversión de tendencia es visible o no. El precio del 5 de febrero se dispara hasta un cambio de 4.59 por ciento. Para el 8 de febrero, el cambio está por debajo de lo esperado en 1.96 por ciento.
¿Son concluyentes los resultados? No. Una observación coincide con la expectativa del concepto (cambio de 4 por ciento o más) mientras que una observación no.
A continuación, debemos verificar nuestro concepto en más puntos de datos y más existencias. Ejecute la prueba en múltiples acciones con precios diarios durante al menos 5 años. Observe qué acciones dan reversiones de tendencia positivas dentro de una duración definida. Si el número de resultados positivos es mejor que los negativos, entonces continúe con el concepto. De lo contrario, modifique el concepto y vuelva a probar o descarte el concepto por completo y vuelva al paso 1.
3. Desarrollar el modelo comercial
En esta etapa, ajustamos el modelo comercial e introducimos las variaciones necesarias basadas en los resultados de la evaluación del concepto. Continuamos verificando en grandes conjuntos de datos y observamos si hay más variaciones. ¿Mejora el resultado de la estrategia si consideramos días laborables específicos? Por ejemplo, ¿la caída del precio de las acciones en un 3 por ciento en un viernes resulta en un aumento acumulativo del 5 por ciento o más en la próxima semana? ¿Mejora el resultado si tomamos acciones de alta volatilidad con valores beta superiores a 4?
Podemos verificar estas personalizaciones si el concepto original muestra o no resultados positivos. Puedes seguir explorando múltiples patrones. En esta etapa, también puede utilizar la programación informática para identificar tendencias rentables al permitir que los algoritmos y los programas informáticos analicen los datos. En general, el objetivo es mejorar los resultados positivos de nuestra estrategia que conduzca a una mayor rentabilidad.
Algunos operadores se quedan atascados en esta etapa, analizando grandes conjuntos de datos sin cesar con ligeras variaciones en los parámetros. No existe un modelo comercial perfecto. Recuerde trazar una línea en las pruebas y tomar una decisión.
4. Realizar un estudio de practicidad
Nuestro modelo ahora se ve muy bien. Muestra una ganancia positiva para la mayoría de las operaciones (por ejemplo, ganancias del 70 por ciento de $ 2 y pérdidas del 30 por ciento de $ 1). Concluimos que por cada 10 intercambios, podemos obtener una buena ganancia de 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = $ 11.
Esta etapa requiere un estudio práctico que puede basarse en los siguientes puntos:
- ¿El costo por operación de corretaje deja suficiente margen para obtener ganancias? Es posible que tenga que hacer hasta 20 operaciones de $ 500 cada una para obtener una ganancia, pero mi capital disponible es de solo $ 8000. ¿Mi modelo de negociación tiene en cuenta los límites de capital? puedo comerciar? ¿El modelo muestra operaciones demasiado frecuentes por encima de mi capital disponible, o muy pocas operaciones que mantienen ganancias muy bajas? ¿El resultado teórico coincide con las regulaciones necesarias? ¿Requiere la venta en corto o el comercio de opciones a largo plazo que puede estar prohibido, o la tenencia de posiciones simultáneas de compra y venta que también pueden no estar permitidas?
5. Vive en vivo o abandona y muévete a un nuevo modelo
Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas, análisis y ajustes anteriores, tome una decisión. Vaya en vivo invirtiendo dinero real utilizando el modelo comercial o abandone el modelo y comience nuevamente desde el paso 1.
Recuerde, una vez que entre en vivo con dinero real, es importante seguir rastreando, analizando y evaluando el resultado, especialmente al principio.
6. Esté preparado para fallas y reinicios
El comercio requiere atención constante y mejoras en la estrategia. Incluso si su modelo comercial ha ganado dinero constantemente durante años, la evolución del mercado puede cambiar en cualquier momento. Esté preparado para fallas y pérdidas. Esté abierto a nuevas personalizaciones y mejoras. Prepárate para tirar a la basura el modelo y pasar a uno nuevo si pierdes dinero y no puedes encontrar más personalizaciones.
7. Asegure la gestión de riesgos construyendo escenarios hipotéticos
Es posible que no sea posible incluir la gestión de riesgos en el modelo comercial seleccionado según las estrategias elegidas, pero es aconsejable tener un plan de respaldo si las cosas no parecen ser como se esperaba. ¿Qué pasa si compra las acciones que cayeron un 3 por ciento, pero no mostraron una inversión de tendencia para el próximo mes? ¿Deberías volcar esa acción con una pérdida limitada o seguir manteniendo esa posición? ¿Qué debe hacer en el caso de una acción corporativa como una cuestión de derechos?
La línea de fondo
Cientos de conceptos comerciales establecidos existen y están creciendo diariamente con las personalizaciones de los nuevos operadores. Para construir con éxito un modelo comercial, el comerciante debe tener disciplina, conocimiento, perseverancia y una evaluación justa del riesgo. Uno de los principales desafíos proviene del apego emocional del comerciante a una estrategia comercial desarrollada por él mismo. Tal fe ciega en el modelo puede conducir a pérdidas crecientes. El comercio basado en modelos se trata de desapego emocional. Volcar el modelo si está fallando e idear uno nuevo, incluso si se trata de una pérdida limitada y un retraso de tiempo. El comercio se trata de rentabilidad, y la aversión a la pérdida está incorporada en los modelos de comercio basados en reglas.
