¿Qué es el oscilador derivado?
El oscilador derivado es un indicador técnico que aplica un histograma de convergencia-divergencia de media móvil (MACD) a un índice de fuerza relativa (RSI) suavizado para crear una versión más avanzada del indicador RSI.
El oscilador derivado fue desarrollado por Constance Brown y publicado en el libro Technical Analysis for the Trading Professional .
Para llevar clave
- El oscilador derivado es la diferencia entre un RSI de doble suavizado y un SMA del RSI de doble suavizado. El oscilador derivado se muestra con frecuencia como un histograma. Los cruces de línea cero son una forma de generar señales comerciales con el indicador. La divergencia también se puede utilizar.
Comprensión del oscilador derivado
El indicador técnico es una versión más avanzada del índice de fuerza relativa (RSI) que aplica los principios de convergencia-divergencia de la media móvil (MACD) a un indicador RSI de doble suavizado (DS RSI). El indicador se obtiene calculando la diferencia entre un RSI de doble suavizado y un promedio móvil simple (SMA) del DS RSI. La intención del indicador es proporcionar señales de compra y venta más precisas que el cálculo RSI estándar.
El MACD se obtiene restando el promedio móvil exponencial de 12 períodos (EMA) del EMA de 26 períodos. De esta manera, el oscilador derivado usa principios MACD, ya que el oscilador derivado también se deriva de restar el SMA del RSI de doble suavizado.
El indicador se puede usar en cualquier período de tiempo.
Uso del oscilador derivado
El oscilador derivado se usa de la misma manera que el histograma MACD. Las lecturas positivas se consideran alcistas, las negativas se consideran bajistas y los cruces por encima y por debajo de la señal de línea cero indican posibles oportunidades de compra y venta. Los operadores también pueden buscar divergencias con el precio del valor, lo que podría ser una indicación de una próxima reversión en la tendencia prevaleciente. Esto sucede cuando el indicador cae y el precio sube o cuando el precio cae y el indicador continúa subiendo.
Los operadores deben considerar el uso del oscilador derivado junto con otras formas de análisis técnico, como el análisis de la acción del precio y los patrones de gráficos.
Ejemplo de cómo usar el oscilador derivado
El siguiente gráfico semanal de Apple Inc. (AAPL) tiene un oscilador derivado aplicado. Los cruces de línea cero están marcados con líneas verticales y flechas. Las señales de compra y venta se producirían al cierre del día en que se produce la señal o en la siguiente apertura.
TradingView
El indicador produce una serie de operaciones, algunas solo duran unas pocas semanas. El gráfico muestra que esta estrategia comercial puede producir tanto operaciones rentables como perdedoras. La estrategia es más susceptible a una gran cantidad de operaciones perdedoras cuando el precio se mueve lateralmente y la acción (u otro activo) carece de dirección.
Una variación de la estrategia es comprar cuando el indicador sube y vender cuando el indicador baja, en lugar de esperar un cruce de línea cero. En este ejemplo, el indicador tiene un color verde cuando se mueve hacia arriba y rojo cuando se mueve hacia abajo. Esto proporciona puntos de entrada más tempranos en los mítines y salidas más tempranas durante los descensos. Si bien este método funciona bien cuando el precio está haciendo grandes cambios y tendencias, el método es propenso a muchas señales falsas y a perder operaciones, cuando la acción del precio es irregular o no tiene tendencia.
Diferencia entre el oscilador derivado y el oscilador estocástico
El oscilador estocástico compara el precio actual con el rango de precios durante un período definido. Esto indica si la acción u otro activo es fuerte o débil en relación con su rango de precios reciente. El indicador está vinculado entre cero y 100.
A pesar de los diferentes cálculos, el oscilador estocástico, el RSI y el oscilador derivado generalmente se moverán en la misma dirección, aunque no exactamente al mismo tiempo o con la misma magnitud.
Limitaciones del oscilador derivado
El oscilador derivado puede producir una gran cantidad de señales comerciales, especialmente durante condiciones comerciales irregulares cuando el indicador es más susceptible a dar señales falsas o perdedoras.
Las señales también pueden ocurrir una vez que el precio ya ha hecho un movimiento sustancial en una dirección determinada. Esto podría significar entradas o salidas mal programadas.
El indicador está actuando sobre información de precios pasada. No hay nada inherentemente predictivo sobre el indicador en su cálculo.
