¿Qué es el indicador de transformación de Fisher?
Fisher Transform es un indicador técnico creado por JF Ehlers que convierte los precios en una distribución normal gaussiana. De esta manera, el indicador resalta cuando los precios se han movido a un extremo, según los precios recientes. Esto puede ayudar a detectar puntos de inflexión en el precio de un activo. También ayuda a mostrar la tendencia y a aislar las olas de precios dentro de una tendencia.
Para llevar clave
- Fisher Transform intenta normalizar los precios de los activos, lo que hace que los puntos de inflexión en el precio sean más claros. Algunos operadores buscan lecturas extremas para indicar áreas de reversión de precios potenciales, mientras que otros observan un cambio en la dirección de la Transformación de Fisher. al precio, pero también se puede aplicar a otros indicadores. Los precios de los activos no se distribuyen normalmente, por lo que los intentos de normalizar los precios a través de un indicador no siempre proporcionan señales confiables.
La fórmula para la transformación de Fisher es:
Transformación de Fisher = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) donde: ln es el logaritmo natural X = transformación del precio a un nivel entre -1 y 1
Cómo calcular la transformación de Fisher
- Elija un período al pasado, como nueve períodos. Esta es la cantidad de períodos a los que se aplica la Transformación de Fisher. Convierta los precios de estos períodos a valores entre -1 y +1 e ingrese X, completando los cálculos dentro de los corchetes de la fórmula. Multiplica por el registro natural. Multiplica el resultado por 0.5. Repita el cálculo a medida que finaliza cada período cercano, convirtiendo el precio más reciente a un valor entre -1 y +1 en función de los precios más recientes de nueve períodos. Los valores calculados se suman / restan del valor calculado anterior.
La transformación de Fisher explicada
La Transformación de Fisher permite a los comerciantes crear una distribución normal gaussiana, que convierte los datos que normalmente no se distribuyen normalmente (como los precios de mercado). En esencia, la transformación hace que los cambios máximos sean eventos relativamente raros para ayudar a identificar mejor las reversiones de precios en un gráfico. El indicador técnico es comúnmente utilizado por los operadores que buscan señales iniciales en lugar de indicadores retrasados.
La transformación de Fisher también se puede aplicar a otros indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa (RSI) o la convergencia-divergencia de la media móvil (MACD).
Aplicaciones de comercio de transformación de Fisher
El indicador de Transformación de Fisher no tiene límites, lo que significa que pueden ocurrir extremos por mucho tiempo. Un extremo se basa en las lecturas históricas del activo en cuestión. Para algunos activos, una lectura alta puede ser siete u ocho, mientras que una lectura baja puede ser -4. Para otro activo, estos valores pueden diferir.
Una lectura extrema indica la posibilidad de una reversión. Esto debería ser confirmado por el cambio de dirección de Fisher Transform. Por ejemplo, después de un fuerte aumento de precios y la Transformación de Fisher alcanzando un nivel extremadamente alto, cuando la Transformación de Fisher comienza a bajar, lo que podría indicar que el precio va a caer, o ya ha comenzado a caer.
La Transformadora Fisher frecuentemente tiene una línea de señal unida a ella. Este es un promedio móvil del valor de Transformación de Fisher, por lo que se mueve un poco más lento que la línea Transformación de Fisher. Cuando la Transformadora de Fisher cruza la línea de activación, algunos traders la utilizan como señal comercial. Por ejemplo, cuando Fisher Transform cae por debajo de la línea de señal después de alcanzar un nivel extremadamente alto, eso podría usarse como una señal para vender una posición larga actual.
Al igual que con muchos indicadores, el Fisher proporcionará muchas señales comerciales. Muchos de estos no serán señales rentables. Por lo tanto, algunos comerciantes prefieren usar el indicador junto con el análisis de tendencias. Por ejemplo, cuando el precio aumenta en general, use la Transformación de Fisher para señales de compra y venta, pero no para señales de venta corta. Durante una tendencia bajista, úsela para señales de venta corta e ideas sobre cuándo cubrir.
La diferencia entre The Fisher Transform y Bollinger Bands®
Estos dos indicadores se ven muy diferentes en un gráfico, pero ambos se basan en una distribución de los precios de los activos. Las Bollinger Bands® usan una distribución normal en el sentido de que usan la desviación estándar para mostrar cuándo el precio puede extenderse demasiado. Fisher Transform utiliza una distribución normal gaussiana. Fisher Transform aparece como un indicador separado en un gráfico de precios, mientras que Bollinger Bands® se superpone sobre el precio.
Limitaciones del indicador de transformación de Fisher
El indicador puede ser bastante ruidoso a veces, a pesar de que su intención es hacer que los puntos de giro sean más fáciles de identificar. Las lecturas extremas no siempre van seguidas de una reversión de precios; a veces el precio solo se mueve hacia los lados o se invierte solo una pequeña cantidad.
Lo que califica como extremo también puede ser difícil de juzgar, ya que los niveles tienden a variar con el tiempo. Cuatro puede ser un nivel alto durante años, pero luego pueden comenzar a aparecer con frecuencia lecturas de ocho.
Mirar todos los cambios de dirección en la Transformación de Fisher puede ayudar a detectar cambios a corto plazo en la dirección de los precios, aunque la señal puede llegar demasiado tarde para capitalizar, ya que muchos de estos movimientos de precios pueden ser de corta duración.
Los precios de los activos no se distribuyen normalmente, por lo tanto, los intentos de normalizar los precios son inherentemente defectuosos y pueden no producir señales confiables.
