Tabla de contenido
- Antecedentes
- Componentes de un indicador
- Componentes de indicadores únicos
- Componentes de indicadores híbridos
- Crear un indicador
- Un ejemplo
- Línea de fondo
Elliott y Gann se han convertido en nombres conocidos entre la comunidad comercial mundial. Estos pioneros del análisis técnico desarrollaron algunas de las técnicas más utilizadas en el campo. Pero, ¿cómo idearon Ralph Nelson Elliott y WD Gann estas técnicas y cómo llegaron a ser tan exitosos? A decir verdad, ¡no es tan difícil como parece! Este artículo lo lleva a través del proceso de creación de su propio indicador personalizado, que puede utilizar para obtener una ventaja sobre la competencia.
Antecedentes
Recuerde que la teoría detrás del análisis técnico establece que los gráficos financieros tienen en cuenta todas las cosas, es decir, todos los factores fundamentales y ambientales. La teoría continúa afirmando que estos cuadros muestran elementos de psicología que pueden interpretarse a través de indicadores técnicos.
Para comprender mejor esto, veamos un ejemplo. Los retrocesos de Fibonacci se derivan de una secuencia matemática: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Podemos ver que el número actual es la suma de los dos números anteriores. ¿Qué tiene esto que ver con los mercados? Bueno, resulta que estos niveles de retroceso (33%, 50%, 66%) influyen en las decisiones de los traders hasta tal punto que los niveles se han convertido en un conjunto de niveles de apoyo psicológico y resistencia. La idea es que, al encontrar estos puntos en los gráficos, uno puede predecir las direcciones futuras de los movimientos de precios.
Componentes de un indicador
Todos los indicadores se crean para predecir hacia dónde se dirige un precio cuando existe una determinada condición. Los comerciantes intentan predecir dos cosas básicas:
- Niveles de soporte y resistencia: son importantes porque son las áreas en las que los precios invierten la dirección. Tiempo: esto es importante porque necesita poder predecir cuándo ocurrirán los movimientos de precios.
Ocasionalmente, los indicadores predicen estos dos factores directamente, como es el caso de las Bandas de Bollinger o las ondas de Elliott, pero los indicadores comúnmente tienen un conjunto de reglas promulgadas para emitir una predicción.
Por ejemplo, cuando se usa el indicador de empuje de amplitud (que está representado por una línea que indica los niveles de impulso), necesitamos saber qué niveles son relevantes. El indicador en sí mismo es simplemente una línea. El indicador de empuje de amplitud es similar al RSI, en el sentido de que está "limitado por el rango", y se utiliza para medir el impulso de los movimientos de precios. Cuando la línea está en la zona media, hay poco impulso. Cuando se eleva a la zona superior, sabemos que hay un mayor impulso y viceversa. Uno podría mirar para tomar una posición larga cuando el impulso está en aumento desde los niveles bajos y buscar poco después de que el impulso alcanza un nivel alto. Es importante establecer reglas para interpretar el significado de los movimientos de un indicador para que sean útiles.
Con esto en mente, veamos formas de crear predicciones. Hay dos tipos principales de indicadores: indicadores únicos e indicadores híbridos. Los indicadores únicos se pueden desarrollar solo con elementos centrales del análisis de gráficos, mientras que los indicadores híbridos pueden usar una combinación de elementos centrales e indicadores existentes.
Componentes de indicadores únicos
Los indicadores únicos se basan en aspectos inherentes de gráficos y funciones matemáticas. Aquí hay dos de los componentes más comunes:
1. Patrones
Los patrones simplemente repiten secuencias de precios aparentes en el transcurso de un período de tiempo determinado. Muchos indicadores usan patrones para representar probables movimientos futuros de precios. Por ejemplo, la teoría de Elliott Wave se basa en la premisa de que todos los precios se mueven en un cierto patrón que se simplifica en el siguiente ejemplo:
Figura 1: Un patrón de onda de Elliot
Hay muchos otros patrones simples que los comerciantes usan para identificar áreas de movimiento de precios dentro de los ciclos. Algunos de estos incluyen triángulos, cuñas y rectángulos.
Estos tipos de patrones se pueden identificar dentro de los gráficos simplemente mirándolos; sin embargo, las computadoras ofrecen una forma mucho más rápida de realizar esta tarea. Las aplicaciones y servicios informáticos brindan la capacidad de localizar automáticamente dichos patrones.
2. Funciones matemáticas
Las funciones matemáticas pueden variar desde promedios de precios hasta funciones más complejas basadas en el volumen y otras medidas. Por ejemplo, las Bandas de Bollinger son simplemente porcentajes fijos por encima y por debajo de un promedio móvil. Esta función matemática proporciona un canal de precios claro que muestra los niveles de soporte y resistencia.
Componentes de indicadores híbridos
Los indicadores híbridos utilizan una combinación de indicadores existentes y pueden considerarse como sistemas comerciales simplistas. Hay innumerables formas en que los elementos se pueden combinar para formar indicadores válidos. Aquí hay un ejemplo del crossover MA:
Este indicador híbrido utiliza varios indicadores diferentes, incluidas tres instancias de los promedios móviles. Primero se deben dibujar los promedios móviles de tres, siete y 20 días en función del historial de precios. La regla luego busca un crossover para comprar el valor o un cross-under para vender. Este sistema indica un nivel en el que se puede esperar un movimiento de precios y proporciona una forma razonable de estimar cuándo ocurrirá esto (a medida que las líneas se acercan). Así es como podría verse:
Figura 2: un cruce de media móvil
Crear un indicador
Un comerciante puede crear un indicador siguiendo varios pasos simples:
- Determine el tipo de indicador que desea construir: único o híbrido. Determine los componentes que se incluirán en su indicador. Cree un conjunto de reglas (si es necesario) para gobernar cuándo y dónde se espera que ocurran los movimientos de precios. Pruebe su indicador en el mercado real a través de backtesting o comercio en papel. Si produce buenos rendimientos, póngalo en uso.
Un ejemplo
Supongamos que queremos crear un indicador que mida uno de los elementos más básicos de los mercados: las fluctuaciones de precios. El objetivo de nuestro indicador es predecir futuros movimientos de precios basados en este patrón de oscilación.
Paso 1:
Buscamos desarrollar un indicador único utilizando dos elementos centrales, un patrón y funciones matemáticas.
Paso 2:
Al observar los gráficos semanales de las acciones de la compañía XYZ, notamos algunos cambios básicos entre el optimismo y la tendencia bajista que duran aproximadamente cinco días. Como nuestro indicador es medir las oscilaciones de precios, deberíamos estar interesados en los patrones para definir la oscilación y una función matemática, promedios de precios, para definir el alcance de estas oscilaciones.
Paso 3:
Ahora necesitamos definir las reglas que gobiernan estos elementos. Los patrones son los más fáciles de definir: son simplemente patrones alcistas y bajistas que se alternan cada cinco días aproximadamente. Para crear un promedio, tomamos una muestra de la duración de las tendencias al alza y una muestra de la duración de las tendencias a la baja. Nuestro resultado final debe ser un período de tiempo esperado para que ocurran estos movimientos. Para definir el alcance de los cambios, usamos un valor relativamente alto y uno relativamente bajo, y los establecemos en los valores máximos y mínimos del gráfico semanal. Luego, para crear una proyección de la inclinación / declinación actual basada en inclinaciones / disminuciones pasadas, simplemente promediamos las inclinaciones / disminuciones totales y predecimos los mismos movimientos medidos (+/-) en el futuro. La dirección y la duración del movimiento, de nuevo, está determinada por el patrón.
Etapa 4:
Tomamos esta estrategia y la probamos manualmente, o usamos software para trazarla y crear señales. Encontramos que puede devolver con éxito el 5% por swing (cada cinco días).
Paso 5:
Finalmente, vamos a vivir con este concepto y comerciamos con dinero real.
Línea de fondo
La construcción de su propio indicador implica una mirada más profunda al análisis técnico y luego desarrollar estos componentes básicos en algo único. En última instancia, el objetivo es obtener una ventaja sobre otros comerciantes. Basta con mirar a Ralph Nelson Elliott o WD Gann. Sus indicadores exitosos les dieron no solo una ventaja comercial sino también popularidad y notoriedad dentro de los círculos financieros de todo el mundo.
