¿Qué es la ejecución automática?
La ejecución automática es un método para ejecutar operaciones sin imputarlas manualmente. Los sistemas automatizados permiten a los operadores aprovechar las señales comerciales para comprar o vender un activo cada vez que se genera una señal, por lo que el operador no necesita ingresar manualmente la orden. Los pedidos se pueden crear automáticamente en función de una amplia variedad de indicadores técnicos y sistemas de negociación.
Para llevar clave
- Una ejecución automática es una orden que no necesita ser ingresada manualmente; la orden es creada por un programa de comercio automatizado. Las ejecuciones automáticas ocurren sin la confirmación del operador, aunque el operador todavía tiene el control del programa que ejecuta las operaciones. Por ejemplo, pueden alterar el programa o apagarlo o encenderlo. Se pueden crear ejecuciones automáticas basadas en una amplia gama de estrategias, combinando criterios fundamentales y técnicos.
Comprender la ejecución automática
La ejecución automática se ha convertido en un lugar común a medida que los sistemas comerciales continúan creciendo más sofisticados y complejos, y con los avances tecnológicos.
Las estrategias comerciales automatizadas a menudo son utilizadas por comerciantes profesionales y creadores de mercado, y algunos comerciantes minoristas. Una excepción es el mercado de divisas (forex), donde la mayoría de los comerciantes minoristas tienen acceso a estrategias y programas comerciales automatizados.
Debido a que el mercado de divisas opera las 24 horas del día, cinco días a la semana, estos algoritmos automatizados pueden ayudar a garantizar que un operador no pierda oportunidades rentables. La activación de señales específicas de una variedad de indicadores técnicos, como los basados en el precio, el volumen y otros criterios, puede ayudar al comerciante a aprovechar las oportunidades incluso cuando no están sentados frente a su terminal comercial.
La ejecución automática permite que las órdenes se llenen automáticamente una vez realizadas, sin confirmación adicional del operador que ejecuta el software de negociación automatizado. Esto hace que la colocación de pedidos sea más rápida, lo que puede ayudar a obtener mejores precios cuando los precios se mueven rápidamente; un pedido manual puede tardar unos segundos o más en ingresar, mientras que un pedido automatizado se implementa en milisegundos.
La ejecución automática también permite que se llenen las transacciones cuando el operador que ejecuta el programa de negociación automática no está presente. Si se produce una señal comercial, se desplegará una orden y se ejecutará automáticamente si hay liquidez disponible al precio de la orden.
Interrupción de la ejecución automática
Si bien la ejecución automatizada puede ayudar a los comerciantes a obtener ganancias cuando se requieren pedidos rápidos, o si el comerciante no puede monitorear el mercado, la automatización también puede ser perjudicial. Debido a que las operaciones automatizadas pueden ejecutarse tan rápidamente, los mercados pueden estar sujetos a graves interrupciones y anomalías. La interrupción del mercado es una situación en la que los mercados dejan de funcionar de manera convencional, típicamente caracterizados por movimientos rápidos y sustanciales de los precios.
Por ejemplo, el 6 de mayo de 2010, el Dow Jones Industrial Average (DJIA) disminuyó aproximadamente un 9 por ciento en solo diez minutos. Sin embargo, el mercado borró una gran parte de esa caída antes de cerrar. Esta interrupción se conoció como Flash Crash de 2010 y se cree que fue causada, en gran medida, por programas automáticos de negociación que comenzaron a venderse como otros programas vendidos, creando un efecto dominó.
Configuración de comercio automático
Los sistemas automatizados permiten una amplia variedad de técnicas comerciales. La mayoría de los operadores utilizan una combinación de varios indicadores, así como otras formas de análisis técnico y / o fundamental. Se pueden configurar varios tipos de patrones de gráfico, precio y volumen, y otros criterios para activar la apertura y cierre de posiciones. Las estrategias detalladas e intrincadas se pueden definir en función de estos criterios y luego se pueden programar para que se implementen automáticamente cuando se alinean ciertas condiciones.
Los comerciantes deben tener cuidado al implementar estos sistemas. Los indicadores técnicos pueden no ser válidos si las condiciones fundamentales cambian repentinamente. Cuando ocurren eventos que pueden justificar evitar el comercio en un mercado específico, las órdenes automatizadas aún se procesarán sin intervención humana, Algunas de las posibles configuraciones de ejecución automática incluyen:
- La orden de límite es una orden de compra o venta a un precio límite específico o mejor. La orden de pérdida de parada está diseñada para limitar la pérdida de un inversor en una posición en un valor y puede funcionar con posiciones o tenencias cortas y largas. Las relaciones de Fibonacci incluyen retrocesos, arcos y ventiladores que los comerciantes pueden usar para buscar la confirmación de otro análisis técnico. Los osciladores estocásticos son indicadores de impulso que comparan el precio de cierre con el rango de precios durante un período.
Ejemplos de criterios que podrían usarse para configurar ejecuciones automatizadas
Automatizar una estrategia es un trabajo duro. El comercio automatizado rentable no solo requiere una estrategia sólida, sino que esa estrategia también debe ser convertible en código de programación o reglas que una computadora pueda entender. Las reglas no pueden basarse en la subjetividad, y muchas estrategias comerciales son subjetivas. Solo se usan en ciertas condiciones. A menos que esas condiciones se definan explícitamente en el código de programación, la estrategia no se comercializará de la manera prevista.
Las cosas a tener en cuenta al configurar ejecuciones automatizadas incluyen:
- Límites de riesgo. Estos pueden incluir órdenes de stop loss en todas las operaciones. Por ejemplo, un stop loss podría colocarse a una cantidad fija de dólar o pip lejos del punto de entrada, o un cierto porcentaje de distancia. Criterio para entrar. Defina exactamente qué condiciones deben estar presentes para iniciar un comercio largo o corto. Un ejemplo simple podría ser cuando un promedio móvil a corto plazo (MA) cruza por encima de un MA a largo plazo. Toma de ganancias. Un stop loss controla el riesgo a la baja, pero también se deben tomar ganancias. Defina cómo se cerrará una operación si no se alcanza el stop loss. Esto podría ser un monto fijo en dólares o pips, un porcentaje o una recompensa definida: riesgo basado en el riesgo. Por ejemplo, si el riesgo del comercio es del 5%, obtenga ganancias al 15% (recompensa 3: 1: riesgo). Restricciones en las condiciones. Defina cuándo se comercializará el programa y cuándo no. Por ejemplo, ¿puede una estrategia bursátil operar en el mercado previo o posterior al mercado, o solo durante las horas regulares? ¿Puede realizar transacciones justo antes de los principales eventos de noticias? Decida y luego defina las restricciones.
Dentro de estas consideraciones básicas hay infinitas posibilidades de cómo se programan. Esto permite una gran flexibilidad cuando se trata de comercio automatizado, pero al mismo tiempo, cuanto más complejo es un sistema, más difícil es descubrir qué parte no funciona cuando las cosas salen mal.
