El uso más común del RSI estocástico (StochRSI) en la creación de la estrategia comercial es buscar lecturas en los rangos de sobrecompra y sobreventa. El StochRSI fluctúa entre 0 y 1, con lecturas por debajo de 0.2 consideradas sobreventas y aquellas por encima de 0.8 reflejan condiciones de sobrecompra. Las lecturas sobrevendidas en una gran tendencia alcista se consideran señales alcistas, y las lecturas de sobrecompra en una tendencia bajista más grande se consideran bajistas.
Sin embargo, la mayor volatilidad del StochRSI garantiza precaución. La entrada en el comercio no debe realizarse después de lecturas de sobrecompra o sobreventa hasta que la acción posterior del precio confirme el movimiento. Por ejemplo, las lecturas de sobrecompra en una tendencia bajista deben verse como una advertencia de un posible movimiento en lugar de como una señal de entrada. El StochRSI debe retroceder por debajo de la línea central en 0.5 para confirmar la continua tendencia bajista. Por el contrario, el StochRSI debe elevarse por encima de 0, 5 después de las lecturas de sobreventa en una tendencia alcista más grande. Sin embargo, las lecturas de StochRSI que permanecen en territorio de sobreventa o sobrecompra durante un período prolongado pueden indicar un cambio de tendencia. (Para lecturas relacionadas, consulte "Retroceso o inversión: Conozca la diferencia").
Un ejemplo usando StochRSI
Suponga que una seguridad ha experimentado una tendencia bajista pronunciada durante varias semanas, imprimiendo lecturas de RSI entre 18 y 60. La sesión actual imprime una lectura de RSI de 56. Aunque esto normalmente no se consideraría una lectura de RSI procesable, el cálculo de StochRSI le dice a historia diferente. El StochRSI para esta sesión es (56-18) / (60-18) o 0.9. Una señal de sobrecompra tan significativa en una tendencia bajista más grande es un indicador de que es probable que el precio reanude su caída después de la corrección alcista.
Una vez que el StochRSI retroceda por debajo de 0.5, ingrese una posición corta usando órdenes de mercado o límite, según su preferencia. El máximo más alto del retroceso alcista sirve como un stop-loss conveniente. Debido a que los alcistas intentaron y no lograron empujar el precio más allá de este punto una vez, un movimiento por encima de este nivel puede indicar el final de la tendencia bajista.
Debido a que StochRSI genera tantas señales, tanto buenas como malas, es aconsejable buscar evidencia que corrobore la continuación de la tendencia a partir de indicadores adicionales. Volúmenes consistentemente fuertes y patrones de velas, como los tres métodos de caída, fortalecen la señal stochRSI. (Para lecturas relacionadas, consulte "¿Cómo interpretan los patrones de tres cuervos negros los analistas y comerciantes?")
