¿Qué es el autotrading?
El autotrading es un plan comercial basado en órdenes de compra y venta que se colocan automáticamente en función de un sistema o programa subyacente. Las órdenes de compra o venta se colocan cuando se cumplen las condiciones comerciales en el sistema o programa subyacente.
Para llevar clave
- El autotrading es cuando las órdenes de compra y venta se colocan automáticamente en función de una estrategia programada. El autotrading avanzado, que limita la interferencia humana en el programa comercial, requiere un programa comercial sofisticado y bien escrito. El programa aún requiere monitoreo humano para asegurar que funciona correctamente. El autocomercio permite la ejecución rápida de órdenes, tan pronto como se cumplan las condiciones de una estrategia programada. Los programas de autocomercio pueden basarse en casi cualquier estrategia, pero la estrategia debe ser programable, e idealmente, la estrategia debe probarse a fondo para determinar la rentabilidad antes de intentar programarla.
Comprender el autotrading
El autotrading es un tipo de plan comercial que permite a los inversores capitalizar las oportunidades de mercado en tiempo real. Por lo general, implica una programación compleja y, en algunos casos, plataformas comerciales sofisticadas que admiten programación o complementos externos.
Los comerciantes pueden programar el software comercial o conectar un programa al software comercial para realizar intercambios automatizados basados en una estrategia comercial personalizada.
Las formas básicas de autotrading también pueden ser utilizadas por todo tipo de inversores minoristas. Por ejemplo, establecer órdenes que se ejecutarán en el futuro cuando se cumplan ciertos criterios es la forma más básica de autotrading. En un nivel más avanzado, el autotrading puede eliminar por completo el aporte humano. Una vez que el software esté programado, continuará ejecutándose sin la necesidad de interferencia o entrada humana. En el caso avanzado, los operadores de programas seguirán monitoreando sus programas de cerca para asegurarse de que esté funcionando como se esperaba.
En general, los sistemas de autotrading se utilizan en una amplia gama de mercados, incluidas acciones, futuros, opciones y divisas.
Capacidades de autotrading
El autotrading requiere una estrategia comercial predeterminada. La estrategia es la base del programa de autotrading, que define cuándo y por qué se comercializará. Se puede estructurar de varias maneras para todo tipo de inversores. Los inversores minoristas pueden implementar planes básicos de autotrading que compren inversiones a intervalos regulares durante todo el año, o que realicen pedidos condicionales en acciones que cumplan ciertos parámetros. Las órdenes condicionales permiten que un inversor ingrese operaciones a niveles específicos para la ejecución automática cuando se alcanza un precio.
Los inversores institucionales y los comerciantes técnicos utilizarán sistemas de comercio complejos que permiten órdenes y estrategias condicionales como el comercio de grillas, el comercio de tendencias, la especulación o el desvanecimiento.
Muchos operadores técnicos de día solo trabajarán con intermediarios que permiten que los complementos o programas externos se conecten a su plataforma, o que ofrezcan un programa de codificación dentro de la plataforma para crear indicadores y programas de autotrading.
Las plataformas de corretaje como TD Ameritrade e Interactive Brokers, por ejemplo, ofrecen capacidades de codificación y autotrading. Los inversores institucionales generalmente tendrán sus propias plataformas comerciales patentadas que permiten el autotrading a través de la programación algorítmica.
Estrategias de autotrading
Los inversores institucionales pueden usar algoritmos complejos que buscan colocar intercambios para carteras de inversión basadas en criterios definidos regidos por el objetivo de una cartera. Esto puede incluir comprar o vender valores automáticamente para mantener un porcentaje específico o una asignación en dólares para cada acción, o hacer coincidir las tenencias de la cartera con un índice.
Los operadores técnicos del día utilizarán el autotrading para invertir según las señales técnicas del mercado. Suelen utilizar órdenes condicionales complejas para el comercio automático. Estos tipos de órdenes permiten a un inversor especificar un precio de entrada y construir un collar alrededor del comercio para instituir niveles predeterminados de ganancias y pérdidas para la gestión de riesgos. Los programas de autotrading se pueden construir para capitalizar las tendencias que se desarrollan, las brechas comerciales, los rangos comerciales o el cuero cabelludo de la oferta / demanda. Hay innumerables estrategias. La utilización de ellos solo está limitada por la capacidad del comerciante para idear estrategias rentables y programarlas de manera efectiva.
El autotrading también es popular entre los inversores en el mercado forex. La mayoría de los corredores ofrecen una plataforma que viene equipada con la capacidad de instalar programas proporcionados por otros comerciantes y empresas. El uso generalizado de programas de autotrading en el mercado forex significa que hay una gran cantidad de software de autotrading que es esencialmente basura, no probado en condiciones comerciales en vivo y no rentable. Al comprar un programa de comercio, pise con cuidado ya que la arena está llena de estafadores que ofrecen la esperanza de riquezas por una tarifa pequeña (o grande).
Los operadores de Forex también pueden crear sus propios programas de negociación, utilizando el lenguaje de codificación MetaTrader4 o MetaTrader5 llamado MQL4 y MQL5, por ejemplo.
Criterios de ejemplo a considerar para una estrategia de autotrading
El autotrading puede sonar simple, pero programar incluso una estrategia comercial simple requiere mucha reflexión. Las reglas deben ser lo suficientemente simples como para ser codificadas, y no pueden incluir la subjetividad, ya que la computadora necesita reglas definidas a seguir.
Las cosas a considerar incluyen, pero no se limitan a:
- Tamaño de la posición y cómo se definirá. Cómo se ingresarán las operaciones y qué parámetros específicos desencadenarán una operación. Cómo se cerrarán las operaciones y qué desencadena el cierre de una operación. El programador también querrá pensar en restricciones sobre el sistema, como cuando no debería o debería comerciar. También pueden desear poner algunas salvaguardas.
Estos temas se detallan a continuación con más detalle.
Tamaño de posición y cómo se definirá
Podría definirse como el tamaño de la posición es igual al 10% del patrimonio de la cuenta, por ejemplo. O podría ser más avanzado, primero definiendo la diferencia entre el precio de entrada y el stop loss, estableciendo un riesgo máximo, como el 1% del capital de la cuenta, y luego definiendo el tamaño de la posición en función del riesgo del 1% y la distancia entre detener la pérdida y la entrada en el comercio en particular. Este enfoque de tamaño de posición más avanzado a veces se denomina tamaño de posición óptimo, ya que el tamaño de la posición cambia según los detalles de una operación.
Cómo se ingresarán las operaciones y qué parámetros específicos desencadenan una operación
Por ejemplo, para que una operación se ingrese en un crossover de promedio móvil (MA) requiere que el precio esté primero en un lado del MA y luego en el otro. La fuente de datos también debe especificarse. ¿Cómo se determina el precio: el último precio? el precio de oferta? el precio de venta?
Cómo se cerrarán las operaciones y qué desencadena el cierre de una operación
Esto podría lograrse colocando órdenes limitadas y órdenes de detener pérdidas al comienzo de la operación. Estas órdenes cerrarán la operación a los precios de la orden, ya sea rentable o no rentable. Una estrategia más compleja podría ser programar un stop loss.
El programador también querrá pensar en las restricciones en el sistema
Esto incluye cosas como cuando el programador no debería o debería comerciar. Por ejemplo, el programador puede no querer que el programa se ejecute hasta cinco minutos después de que se abra el mercado de valores. Por lo tanto, tendrían que poner una restricción de tiempo en el código de programación.
También pueden desear poner algunas salvaguardas
Por ejemplo, si se pierde más del 5% del capital, o una operación abierta está perdiendo más de una cantidad definida, el programa cierra todas las operaciones y / o se envía un correo electrónico a un administrador para verificar el programa.
Estos son criterios básicos a tener en cuenta al hacer un programa comercial automatizado. Cuanto más complejo es el sistema, más criterios y factores deben considerarse.
