Los operadores han confiado en promedios móviles para ayudar a identificar puntos de entrada de comercio de alta probabilidad y salidas rentables durante muchos años. Sin embargo, un problema bien conocido con los promedios móviles es el grave retraso que está presente en la mayoría de los tipos de promedios móviles. El promedio móvil doble exponencial, o DEMA, proporciona una solución al calcular una metodología de promedio más rápida.
Historia de la media móvil exponencial doble
En el análisis técnico, el término promedio móvil se refiere a un promedio de precio para un instrumento comercial en particular durante un período de tiempo específico. Por ejemplo, un promedio móvil de 10 días calcula el precio promedio de un instrumento específico en los últimos 10 días, un promedio móvil de 200 días calcula el precio promedio de los últimos 200 días y así sucesivamente. Cada día, el período retrospectivo avanza a los cálculos base en el último número X de días. Un promedio móvil aparece como una línea suave y curva que proporciona una representación visual de la tendencia a largo plazo de un instrumento. Los promedios móviles más rápidos, con períodos de retrospectiva más cortos, son más agitados; los promedios de movimiento más lento, con períodos de retrospectiva más largos, son más suaves. Debido a que un promedio móvil es un indicador retrospectivo, se describe como rezagado.
El promedio móvil exponencial doble (DEMA), que se muestra en la Figura 1, fue desarrollado por Patrick Mulloy en un intento de reducir la cantidad de tiempo de retraso encontrado en los promedios móviles tradicionales. Se introdujo por primera vez en la edición de febrero de 1994 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities en el artículo de Mulloy "Suavizar datos con promedios móviles más rápidos". (Para más información, consulte: Tutorial de análisis técnico ) .
Cálculo de una DEMA
Como Mulloy explica en su artículo original, "la DEMA no es solo una EMA doble con el doble de tiempo de retraso de una EMA única, sino que es una implementación compuesta de EMA simples y dobles que producen otra EMA con menos retraso que cualquiera de las dos originales. " En otras palabras, el DEMA no es simplemente dos EMA combinadas, o un promedio móvil de un promedio móvil, sino que es un cálculo de EMA simples y dobles.
Casi todas las plataformas de análisis de comercio tienen la DEMA incluida como un indicador que se puede agregar a los gráficos. Por lo tanto, los operadores pueden usar la DEMA sin conocer las matemáticas detrás de los cálculos y sin tener que escribir o ingresar ningún código.
Comparación de la DEMA con medias móviles tradicionales
Los promedios móviles son uno de los métodos más populares de análisis técnico. Muchos operadores los usan para detectar reversiones de tendencias, especialmente en un cruce de promedio móvil, donde dos promedios móviles de diferentes longitudes se colocan en un gráfico. Los puntos donde se cruzan los promedios móviles pueden significar oportunidades de compra o venta.
La DEMA puede ayudar a los comerciantes a detectar reversiones antes porque es más rápido responder a los cambios en la actividad del mercado. La Figura 2 muestra un ejemplo del contrato de futuros e-mini Russell 2000. Este gráfico de un minuto tiene cuatro promedios móviles aplicados:
- DEMA de 21 períodos (rosa) DEMA de 55 períodos (azul oscuro) MA de 21 períodos (azul claro) MA de 55 períodos (verde claro)
El primer crossover de DEMA aparece a las 12:29, y la siguiente barra se abre a un precio de $ 663.20. El crossover de MA, por otro lado, se forma a las 12:34, y el precio de apertura de la barra siguiente es de $ 660.50. En el siguiente conjunto de crossovers, el crossover DEMA aparece a las 1:33 y la siguiente barra se abre a $ 658. El MA, por el contrario, se forma a las 1:43, con la próxima apertura de barra en $ 662.90. En cada caso, el crossover DEMA proporciona una ventaja para entrar en la tendencia antes que el crossover MA.
Trading con una DEMA
Los ejemplos de crossover de promedio móvil anteriores ilustran la efectividad del uso del DEMA más rápido. Además de usar el DEMA como un indicador independiente o en una configuración cruzada, el DEMA se puede usar en una variedad de indicadores en los que la lógica se basa en un promedio móvil. Las herramientas de análisis técnico, como la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) y la media móvil exponencial triple (TRIX) se basan en tipos de media móvil y se pueden modificar para incorporar una DEMA en lugar de otros tipos de medias móviles más tradicionales.
La sustitución de la DEMA puede ayudar a los comerciantes a detectar diferentes oportunidades de compra y venta que están por delante de las proporcionadas por las AM o EMA tradicionalmente utilizadas en estos indicadores. Por supuesto, entrar en una tendencia más temprano que tarde generalmente conduce a mayores ganancias. La Figura 2 ilustra este principio: si tuviéramos que usar los cruces como señales de compra y venta, ingresaríamos a las transacciones significativamente antes cuando usamos el cruce de DEMA en lugar del cruce de MA. (Para obtener más información, consulte: Cómo usar una media móvil para comprar acciones ).
Línea de fondo
Los comerciantes e inversores han usado durante mucho tiempo promedios móviles en sus análisis de mercado. Los promedios móviles son una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizada que proporciona un medio para ver e interpretar rápidamente la tendencia a largo plazo de un instrumento comercial dado. Dado que los promedios móviles, por su propia naturaleza, son indicadores rezagados, es útil ajustar el promedio móvil para calcular un indicador más rápido y con mayor capacidad de respuesta. La DEMA ofrece a los comerciantes e inversores una visión de la tendencia a más largo plazo, con la ventaja adicional de ser un promedio móvil más rápido con menos tiempo de retraso. (Para leer más, consulte: Combo de MACD de promedio móvil y promedios móviles simples vs. exponenciales ) .
