Una orden que debe completarse (MBF) es una operación que debe ejecutarse debido a opciones de vencimiento o contratos de futuros.
Guía de comercio de opciones
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El economista ganador del Premio Nobel Myron Scholes es tan famoso por el colapso del fondo de cobertura LTCM como lo es por el modelo de precios de opciones Black-Scholes.
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Una llamada descubierta es una estrategia de opciones en la que el inversor escribe (vende) opciones de compra sin poseer la seguridad subyacente.
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Se crea una opción desnuda cuando el vendedor de la opción actualmente no posee ninguno, o lo suficiente, de la garantía subyacente para cumplir con su obligación potencial.
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Una posición desnuda es una posición de valores, larga o corta, que no está cubierta por el riesgo de mercado.
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Una opción de venta desnuda es una estrategia de opciones en la que el inversor escribe (vende) opciones de venta sin mantener una posición corta en el valor subyacente.
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Un escritor desnudo es un vendedor de opciones de compra y venta que no mantiene una posición larga o corta de compensación en la seguridad subyacente.
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La expresion \
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La prima de opción neta es el monto total que un inversionista o comerciante pagará por vender una opción y comprar otra.
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Una opción sin capital es un contrato derivado con un activo subyacente de instrumentos distintos de acciones, generalmente un índice o una materia prima.
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Omega es una opción \
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Open Rotation es el sistema de apertura de operaciones en un mercado de opciones, y equivale aproximadamente a una orden de apertura.
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El margen de opción es el efectivo o los valores que un inversionista debe depositar en su cuenta como garantía antes de escribir o vender opciones.
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Una acción opcional es aquella en la que la acción tiene la liquidez necesaria de tal manera que un creador de mercado, como un banco, enumera las opciones de esa acción para negociar.
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Una cadena de opciones, también conocida como matriz de opciones, es una lista de todos los contratos de opciones disponibles, tanto put como call, para una seguridad determinada.
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El ciclo de opciones se refiere a las fechas de vencimiento que se aplican a las diferentes clases de opciones.
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Un fondo de ingresos de opciones es un tipo de fondo mutuo cuyo objetivo es generar ingresos actuales para sus inversores al ganar primas por la venta de contratos de opciones.
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La teoría de precios de opciones utiliza variables (precio de acciones, precio de ejercicio, volatilidad, tasa de interés, tiempo de vencimiento) para valorar teóricamente una opción.
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Un contrato de opciones permite al titular comprar o vender un valor subyacente al precio de ejercicio o al precio dado. Los dos tipos notables de opciones son las opciones de venta y las opciones de compra.
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El Consejo de la Industria de Opciones sirve como recurso de la industria para la educación sobre opciones de equidad, y está patrocinado por una variedad de corporaciones.
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Un acuerdo de opción es un contrato legalmente vinculante entre dos entidades que describe las responsabilidades de cada contraparte con respecto a la otra.
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Una clase de opción son todas las opciones de compra o todas las opciones de venta para un activo subyacente particular en un intercambio cotizado. Es parte de la cadena de opciones más grande.
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La opción de retroceder opciones es otorgar una opción con fecha anterior a la fecha real en que la compañía emitió la opción.
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Un funcionario del libro de órdenes es el participante de la sala de operaciones responsable de mantener una lista de órdenes públicas dentro de una clase de opción específica.
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Una opción de rendimiento superior es una exótica con un valor de pago que se basa en el rendimiento relativo de un activo en comparación con otro.
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Una opción directa es una opción que se compra o se vende individualmente, y no forma parte de un intercambio de opciones de varias etapas.
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El riesgo de pines es la incertidumbre que enfrenta el escritor de un contrato de opciones cuando el precio del activo subyacente se cierra al precio de ejercicio al cierre o muy cerca del mismo.
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El ingreso de la prima se refiere al dinero que recibe un comerciante de opciones por escribir un contrato o a los ingresos de un proveedor de seguros
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Una prima convertible puesta es una garantía de deuda que permite al tenedor del bono canjear el bono con una prima antes de su fecha de vencimiento.
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Una opción de protección es una estrategia de gestión de riesgos que utiliza contratos de opciones que los inversores emplean para protegerse contra la pérdida de poseer una acción o activo.
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Un calendario de venta es una estrategia de opciones utilizada mediante la venta de un contrato de venta a corto plazo y la compra de una segunda opción con un vencimiento a más largo plazo. Por ejemplo, un inversor puede comprar una opción de venta con 90 días hasta el vencimiento, y vender simultáneamente una opción de venta con 45 días o menos.
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La paridad put-call es un principio que define la relación entre el precio de las opciones de venta europeas y las opciones de compra europeas de la misma clase, es decir, con el mismo activo subyacente, precio de ejercicio y fecha de vencimiento.
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La relación put-call es la relación entre el volumen de negociación de las opciones de venta y las opciones de compra. Se utiliza como indicador del sentimiento de los inversores en los mercados.
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La venta al vendedor es cuando se ejerce una opción de venta, y el escritor de la venta se hace responsable de vender las acciones subyacentes al precio de ejercicio.
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Una orden de compra es un tipo de garantía que le da al titular el derecho de vender un activo subyacente por un precio específico en una fecha específica o antes.
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La brujería cuádruple se refiere a una fecha que implica la expiración simultánea de futuros sobre índices bursátiles, opciones sobre índices bursátiles, opciones sobre acciones y futuros sobre acciones individuales.
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Una opción de ajuste de cantidad es un derivado donde el activo subyacente está denominado en una moneda y la opción se liquida en otra.
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Una relación call call es una estrategia de opciones donde uno posee acciones en las acciones subyacentes y escribe más opciones call que la cantidad de acciones subyacentes.
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Un diferencial de ratio es una estrategia de opciones neutrales en la que un inversor mantiene simultáneamente un número desigual de posiciones largas y cortas en un ratio específico.
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Un diferencial de calendario inverso es un tipo de comercio unitario que implica comprar una opción a corto plazo y vender una opción a largo plazo en el mismo valor subyacente con el mismo precio de ejercicio.